PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRIX с CHYDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRIX с CHYDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX).

CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. CHYDX управляется Calamos. Фонд был запущен 2 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и CHYDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRIX и CHYDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		-0.47%6.72%7.78%12.26%-10.35%6.44%4.78%14.29%-4.30%6.05%

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у CHYDX с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям CHYDX по среднегодовой доходности: 1.61% против 5.12% соответственно.

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%

CHYDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.54%
1 год
5.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

Calamos High Income Opportunities Fund

Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CVGRXCTRIX с CVTRXCTRIX с BCOIX
Часто сравнивают с CHYDX:
CHYDX с JEPICHYDX с FAGIXCHYDX с IVVCHYDX с SPYCHYDX с UTFCHYDX с GAINCHYDX с CHY

Сравнение комиссий CTRIX и CHYDX

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CHYDX в 1.00%.

CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. CHYDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CHYDX
Ранг доходности на риск CHYDX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHYDX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHYDX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHYDX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHYDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHYDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c CHYDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRIXCHYDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.81

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.50

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.84

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

8.54

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. CHYDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа CHYDX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и CHYDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRIXCHYDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.81

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

1.03

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.04

-0.54

Корреляция

Корреляция между CTRIX и CHYDX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и CHYDX

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CHYDX в 5.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%
CHYDX
Calamos High Income Opportunities Fund		5.74%6.39%6.30%6.28%5.47%4.48%5.26%5.85%6.62%4.87%4.94%5.43%

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и CHYDX

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки CHYDX в -35.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и CHYDX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRIXCHYDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-35.03%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.85%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-13.66%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-23.35%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.60%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.78%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.61%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и CHYDX

Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Calamos High Income Opportunities Fund (CHYDX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHYDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRIXCHYDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.04%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

1.60%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

3.00%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

4.05%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.96%

-0.39%