PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRIX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRIX с BCOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX).

CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. BCOIX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRIX и BCOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		-0.16%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.54% соответственно.

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%

BCOIX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.46%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.74%
1 год
4.27%
3 года*
4.51%
5 лет*
0.85%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVGRXCTRIX с CVTRX
Часто сравнивают с BCOIX:
BCOIX с VBTLXBCOIX с DODIXBCOIX с AGGBCOIX с VBilxBCOIX с RGHYXBCOIX с VBTIXBCOIX с FBND

Сравнение комиссий CTRIX и BCOIX

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.

CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRIXBCOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.60

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.88

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

5.68

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRIXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.12

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.15

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.07

-0.57

Корреляция

Корреляция между CTRIX и BCOIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и BCOIX

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности BCOIX в 4.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund		4.30%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и BCOIX

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и BCOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRIXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-18.13%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.54%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.13%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-18.13%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-1.84%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.19%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

0.84%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и BCOIX

Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) имеют волатильность 1.63% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRIXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.63%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.53%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

4.11%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

5.62%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

4.66%

-0.09%