PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CTRIX с BCOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и BCOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BCOIX с доходностью 0.44%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям BCOIX по среднегодовой доходности: 1.55% против 2.43% соответственно.


CTRIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-0.02%
1 год
5.23%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.05%
10 лет*
1.55%

BCOIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.44%
6 месяцев
0.47%
1 год
5.65%
3 года*
4.90%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CTRIX и BCOIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund
0.07%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund
0.44%7.47%2.54%6.89%-12.86%-1.02%8.80%10.11%-0.52%4.65%

Correlation

The correlation between CTRIX and BCOIX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

0.84

The correlation between CTRIX and BCOIX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Total Return Bond Fund

Baird Core Plus Bond Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. BCOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 2222
Ранг коэф-та Мартина

BCOIX
Ранг доходности на риск BCOIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCOIX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCOIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCOIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCOIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCOIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c BCOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CTRIXBCOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.20

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

6.53

-0.89

CTRIX vs. BCOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCOIX равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и BCOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CTRIXBCOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.53

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.52

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.07

-0.57

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и BCOIX

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, примерно равная максимальной просадке BCOIX в -18.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и BCOIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CTRIXBCOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-18.13%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-2.58%

-0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.23%

-5.61%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.13%

+0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-18.13%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-1.24%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-2.19%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

0.87%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и BCOIX

Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Baird Core Plus Bond Fund (BCOIX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BCOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CTRIXBCOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.30%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.69%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.87%

3.72%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

5.64%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.59%

4.67%

-0.08%

Сравнение комиссий CTRIX и BCOIX

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии BCOIX в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и BCOIX

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности BCOIX в 4.35%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BCOIX
Baird Core Plus Bond Fund
4.35%4.21%4.13%3.58%3.10%2.96%3.51%2.96%3.13%2.83%3.01%2.84%
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund
3.55%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, CTRIX and BCOIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CTRIX has higher volatility (1.37%) compared to BCOIX (1.30%). In terms of maximum drawdown, CTRIX dropped -17.84% vs BCOIX's -18.13%.

BCOIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CTRIX и BCOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор