Сравнение CTRIX с AAIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Ancora Income Fund (AAIIX).
CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. AAIIX управляется Ancora. Фонд был запущен 5 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CTRIX и AAIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTRIX и AAIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | -0.41% | 7.31% | 1.49% | 4.78% | -12.91% | -1.27% | 6.97% | 9.24% | -1.10% | 3.32% |
AAIIX Ancora Income Fund | -0.45% | 2.28% | 9.23% | 9.46% | -14.32% | 9.21% | 3.72% | 11.08% | -5.60% | 6.57% |
Доходность по периодам
С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у AAIIX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям AAIIX по среднегодовой доходности: 1.61% против 3.18% соответственно.
CTRIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.10%
- 10 лет*
- 1.61%
AAIIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- 3.54%
- 3 года*
- 6.15%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 3.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTRIX и AAIIX
CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии AAIIX в 2.20%.
Доходность на риск
CTRIX vs. AAIIX — Ранг доходности на риск
CTRIX
AAIIX
Сравнение CTRIX c AAIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Ancora Income Fund (AAIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CTRIX | AAIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 0.91 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.68 | +1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.16 | 2.19 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTRIX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 0.66 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.00 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.00 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между CTRIX и AAIIX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRIX и AAIIX
Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности AAIIX в 5.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.59% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
AAIIX Ancora Income Fund | 5.15% | 4.09% | 4.57% | 4.77% | 4.52% | 4.46% | 5.68% | 3.96% | 4.36% | 5.69% | 6.40% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок CTRIX и AAIIX
Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки AAIIX в -98.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и AAIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTRIX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -98.01% | +80.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -4.78% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -98.01% | +80.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | -98.01% | +80.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -97.84% | +95.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -11.71% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 1.48% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRIX и AAIIX
Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.63%, в то время как у Ancora Income Fund (AAIIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTRIX | AAIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.82% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 3.27% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.35% | 5.60% | -1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.51% | 2,091.17% | -2,085.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.57% | 1,478.49% | -1,473.92% |