PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVTRX с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVTRX с CSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).

CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CVTRX и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVTRX и CSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		-8.21%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, CVTRX показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции CVTRX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 11.55% против 14.98% соответственно.

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%

CSQ

1 день
1.58%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-6.85%
1 год
14.91%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.93%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth and Income Fund

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с ADXCSQ с FSCOCSQ с VTICSQ с VIGCSQ с VUG

Сравнение комиссий CVTRX и CSQ

CVTRX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.

CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund

Доходность на риск

CVTRX vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVTRX c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVTRXCSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.71

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

1.09

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

0.99

+0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.96

3.85

+4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVTRX vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVTRX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа CSQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVTRX и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVTRXCSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.71

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.40

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.65

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.39

+0.40

Корреляция

Корреляция между CVTRX и CSQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVTRX и CSQ

Дивидендная доходность CVTRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.67%, что больше доходности CSQ в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		7.42%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%

Просадки

Сравнение просадок CVTRX и CSQ

Максимальная просадка CVTRX за все время составила -44.13%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVTRX и CSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CVTRXCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.13%

-67.17%

+23.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-15.59%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.30%

-33.09%

+9.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.20%

-48.21%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.49%

-10.68%

+4.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-9.40%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

4.00%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CVTRX и CSQ

Текущая волатильность для Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) составляет 5.34%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CVTRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVTRXCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

7.09%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

11.65%

-2.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.26%

21.16%

-4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.83%

20.01%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.32%

22.93%

-7.61%