Сравнение CSQ с EOS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. EOS - это активно управляемый фонд от Eaton Vance. Фонд был запущен 26 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и EOS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и EOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | -10.77% | 5.77% | 38.69% | 22.59% | -26.50% | 20.30% | 29.45% | 30.32% | 2.77% | 27.89% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у EOS с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции EOS по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.63% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
EOS
- 1 день
- 5.19%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -10.77%
- 6 месяцев
- -10.96%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 6.83%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и EOS
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии EOS в 1.09%.
Доходность на риск
CSQ vs. EOS — Ранг доходности на риск
CSQ
EOS
Сравнение CSQ c EOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | EOS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 0.51 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 0.32 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 1.09 | +2.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.24 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.61 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и EOS составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и EOS
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности EOS в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
EOS Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II | 8.93% | 7.81% | 7.17% | 7.38% | 9.69% | 5.60% | 5.01% | 6.65% | 7.16% | 6.90% | 8.20% | 7.70% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и EOS
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки EOS в -55.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и EOS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -55.74% | -11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -17.12% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -34.32% | +1.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -41.12% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -12.81% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.85% | -1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 5.06% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и EOS
Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 6.85%, в то время как у Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund II (EOS) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | EOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.56% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.10% | -0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 21.34% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.62% | +0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 20.65% | +2.28% |