Сравнение CSQ с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -4.01% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -4.01%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 14.80% против 13.60% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
VTI
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -4.01%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 17.84%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и VTI
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
CSQ vs. VTI — Ранг доходности на риск
CSQ
VTI
Сравнение CSQ c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.52 | -0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 7.26 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.96 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.60 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и VTI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и VTI
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и VTI
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -55.45% | -11.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -12.30% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -25.36% | -7.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -35.00% | -13.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -6.25% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -8.08% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.58% | +1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и VTI
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 5.45% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 9.73% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 19.01% | +2.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.42% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 18.29% | +4.64% |