PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSQ с VTI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both funds - CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. CSQ is actively managed, while VTI is passively managed. Over the past 10 years, CSQ returned 16.35%/yr vs 15.05%/yr for VTI. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CSQ charges 2.46%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности CSQ и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность 9.63%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 16.35% против 15.05% соответственно.

CSQ

1 день
-0.97%
1 месяц
5.33%
С начала года
9.63%
6 месяцев
11.37%
1 год
26.44%
3 года*
22.32%
5 лет*
11.13%
10 лет*
16.35%

VTI

1 день
-0.72%
1 месяц
4.99%
С начала года
11.20%
6 месяцев
11.09%
1 год
28.18%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSQ и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		9.63%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.20%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between CSQ and VTI is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2004 г.

0.74

The correlation between CSQ and VTI shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.87 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с ADXCSQ с DIVOCSQ с FSCOCSQ с VIGCSQ с VUGCSQ с FPURX
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

CSQ vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.33

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.18

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.17

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.53

14.62

-7.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQ vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.33

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.73

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CSQ и VTI

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSQVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-55.45%

-11.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-8.92%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-19.30%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-25.36%

-7.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

-35.00%

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.72%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-8.03%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.52%

1.93%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и VTI

Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSQVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

2.96%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

9.13%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

12.17%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.97%

17.40%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

18.30%

+4.68%

Сравнение комиссий CSQ и VTI

CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и VTI

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.48%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		6.48%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

CSQ and VTI have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSQ has higher volatility (4.02%) compared to VTI (2.96%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs VTI's -55.45%.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSQ и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор