Сравнение CSQ с VIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. VIG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers Select Index. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и VIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | -1.77% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у VIG с доходностью -1.77%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 14.80% против 12.25% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
VIG
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и VIG
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Доходность на риск
CSQ vs. VIG — Ранг доходности на риск
CSQ
VIG
Сравнение CSQ c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.28 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.28 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 5.73 | -2.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.83 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.69 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и VIG составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и VIG
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VIG в 1.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.61% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и VIG
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и VIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -46.81% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -10.83% | -4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -20.39% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -31.72% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -6.00% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -5.55% | -3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.42% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и VIG
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 4.07% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 7.84% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 15.31% | +5.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 14.26% | +5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 16.05% | +6.88% |