Сравнение CSQ с VIG
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. CSQ is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 10 years, CSQ returned 15.88%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CSQ charges 2.46%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSQ показывает доходность 12.17%, а VIG немного ниже – 12.10%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 15.88% против 13.18% соответственно.
CSQ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 10.22%
VIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 10.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.03M | $4.12M | $4.32M | |
| $246.24M | $242.12M | $261.98M |
Сравнение доходности по годам CSQ и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 12.17% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.10% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between CSQ and VIG is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.70 |
The correlation between CSQ and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. VIG — Ранг доходности на риск
CSQ
VIG
Сравнение CSQ c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQ | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.61 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | 10.62 | -4.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSQ и VIG
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -46.81% | -20.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -7.91% | -7.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -14.95% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -20.39% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -31.72% | -16.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | 0.00% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -5.47% | -3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 1.94% | +1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и VIG
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 2.98% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 7.70% | +5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 10.09% | +5.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 14.21% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 16.03% | +7.02% |
Сравнение комиссий CSQ и VIG
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и VIG
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.67% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and VIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (5.46%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор