PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSQ с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CSQ и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSQ показывает доходность 12.17%, а VIG немного ниже – 12.10%. За последние 10 лет акции CSQ превзошли акции VIG по среднегодовой доходности: 15.88% против 13.18% соответственно.


CSQ

1 день
-0.14%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
12.64%
С начала года
12.17%
1 год
22.96%
3 года*
20.57%
5 лет*
10.46%
10 лет*
15.88%
Всё время*
10.22%

VIG

1 день
0.19%
1 месяц
2.24%
6 месяцев
8.76%
С начала года
12.10%
1 год
20.57%
3 года*
16.49%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.18%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$4.03M$4.12M$4.32M
$246.24M$242.12M$261.98M

Сравнение доходности по годам CSQ и VIG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
12.17%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
12.10%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between CSQ and VIG is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.69

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.70

The correlation between CSQ and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Strategic Total Return Fund

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

CSQ vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3838
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CSQ c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CSQVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.37

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

2.61

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.35

10.62

-4.27

CSQ vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CSQ и VIG

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и VIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CSQVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-46.81%

-20.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-7.91%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.18%

-14.95%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

-20.39%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

-31.72%

-16.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.28%

-5.47%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.94%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и VIG

Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CSQVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.98%

+2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

7.70%

+5.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

10.09%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

14.21%

+6.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.05%

16.03%

+7.02%

Сравнение комиссий CSQ и VIG

CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и VIG

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что больше доходности VIG в 1.47%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
6.67%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы


CSQ and VIG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSQ has higher volatility (5.46%) compared to VIG (2.98%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs VIG's -46.81%.

VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSQ и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор