Сравнение CSQ с ADX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. ADX управляется Adams Funds. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и ADX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и ADX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | -4.23% | 26.03% | 28.31% | 31.49% | -19.82% | 29.69% | 17.28% | 36.75% | -3.58% | 29.61% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно ниже, чем у ADX с доходностью -4.23%. За последние 10 лет акции CSQ уступали акциям ADX по среднегодовой доходности: 14.80% против 16.41% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
ADX
- 1 день
- 4.04%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 23.81%
- 5 лет*
- 14.65%
- 10 лет*
- 16.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и ADX
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии ADX в 0.59%.
Доходность на риск
CSQ vs. ADX — Ранг доходности на риск
CSQ
ADX
Сравнение CSQ c ADX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | ADX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 1.38 | -0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 2.06 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.29 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 2.33 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 10.84 | -7.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 1.38 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.86 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.92 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.09 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и ADX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и ADX
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности ADX в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
ADX Adams Diversified Equity Fund, Inc. | 8.45% | 7.93% | 12.38% | 7.34% | 7.36% | 15.35% | 6.54% | 9.00% | 15.85% | 9.18% | 7.79% | 7.17% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и ADX
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что меньше максимальной просадки ADX в -71.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и ADX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -71.60% | +4.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -11.12% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -25.07% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -37.17% | -11.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -6.53% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -23.22% | +13.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.39% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и ADX
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 6.85% по сравнению с Adams Diversified Equity Fund, Inc. (ADX) с волатильностью 6.18%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | ADX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 6.18% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 10.53% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 18.63% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 17.20% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 17.95% | +4.98% |