PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSQ с FSCO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSQ с FSCO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO).

CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CSQ и FSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSQ и FSCO

2026 (YTD)2025202420232022
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		-9.64%16.25%28.11%20.80%-2.18%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		-16.30%3.68%34.88%36.98%7.16%

Доходность по периодам

С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -16.30%.

CSQ

1 день
3.76%
1 месяц
-9.32%
С начала года
-9.64%
6 месяцев
-8.01%
1 год
13.61%
3 года*
15.37%
5 лет*
7.59%
10 лет*
14.80%

FSCO

1 день
0.79%
1 месяц
3.57%
С начала года
-16.30%
6 месяцев
-21.20%
1 год
-18.33%
3 года*
18.10%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Strategic Total Return Fund

FS Credit Opportunities Corp.

Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с ADXCSQ с VIGCSQ с VUGCSQ с VTICSQ с FPURX
Часто сравнивают с FSCO:
FSCO с ARDCFSCO с SPYFSCO с EICFSCO с ARCCFSCO с FSLEXFSCO с BXSLFSCO с JEPQ

Доходность на риск

CSQ vs. FSCO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FSCO
Ранг доходности на риск FSCO: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCO: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCO: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSQ c FSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSQFSCODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

-0.59

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.01

-0.63

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.91

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

-0.52

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.29

-1.42

+4.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSQ vs. FSCO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSQ на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа FSCO равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSQ и FSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSQFSCOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.59

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.62

-0.23

Корреляция

Корреляция между CSQ и FSCO составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSQ и FSCO

Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что меньше доходности FSCO в 15.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		7.54%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%
FSCO
FS Credit Opportunities Corp.		15.64%12.65%10.47%11.26%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSQ и FSCO

Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и FSCO.

Загрузка...

Показатели просадок

CSQFSCOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.17%

-35.53%

-31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.59%

-35.53%

+19.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.09%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-26.92%

+14.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.40%

-6.86%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

13.06%

-9.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CSQ и FSCO

Текущая волатильность для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) составляет 6.85%, в то время как у FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что CSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSQFSCOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.85%

16.64%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.54%

24.82%

-13.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

31.41%

-10.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

28.10%

-8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.93%

28.10%

-5.17%