Сравнение CSQ с FSCO
CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) is Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos, while FSCO (FS Credit Opportunities Corp.) is a stock. Over the past 3 years, CSQ returned 20.57%/yr vs 11.22%/yr for FSCO. Their 0.29 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CSQ и FSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность 12.17%, что значительно выше, чем у FSCO с доходностью -15.19%.
CSQ
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 20.57%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 10.22%
FSCO
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 0.99%
- 6 месяцев
- -10.39%
- С начала года
- -15.19%
- 1 год
- -25.17%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.03M | $4.12M | $4.32M | |
| $4.59M | $4.49M | $5.07M |
Сравнение доходности по годам CSQ и FSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 12.17% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -4.04% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | -15.19% | 3.68% | 34.88% | 36.98% | -3.98% |
Correlation
The correlation between CSQ and FSCO is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2022 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CSQ vs. FSCO — Ранг доходности на риск
CSQ
FSCO
Сравнение CSQ c FSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и FS Credit Opportunities Corp. (FSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CSQ | FSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.71 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.35 | -1.24 | +7.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CSQ и FSCO
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки FSCO в -35.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и FSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CSQ | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -35.53% | -31.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -35.53% | +20.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.18% | -35.53% | +11.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -25.95% | +25.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.28% | -8.76% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 20.37% | -16.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и FSCO
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с FS Credit Opportunities Corp. (FSCO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что CSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CSQ | FSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.65% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.34% | 22.45% | -9.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.98% | 27.54% | -11.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.23% | 27.83% | -7.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 27.83% | -4.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и FSCO
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 6.67%, что меньше доходности FSCO в 15.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.67% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
FSCO FS Credit Opportunities Corp. | 15.54% | 12.65% | 10.47% | 11.26% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CSQ and FSCO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (5.46%) compared to FSCO (3.65%). In terms of maximum drawdown, CSQ dropped -67.17% vs FSCO's -35.53%.
CSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CSQ и FSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор