Сравнение CSQ с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Growth ETF (VUG).
CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CSQ и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSQ и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -9.64% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
VUG Vanguard Growth ETF | -10.37% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CSQ показывает доходность -9.64%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -10.37%. За последние 10 лет акции CSQ уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.80% против 16.03% соответственно.
CSQ
- 1 день
- 3.76%
- 1 месяц
- -9.32%
- С начала года
- -9.64%
- 6 месяцев
- -8.01%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 15.37%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 14.80%
VUG
- 1 день
- 4.00%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.37%
- 6 месяцев
- -8.73%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 21.15%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 16.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSQ и VUG
CSQ берет комиссию в 2.46%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
CSQ vs. VUG — Ранг доходности на риск
CSQ
VUG
Сравнение CSQ c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSQ | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | 1.11 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 3.96 | -0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSQ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.52 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.75 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.57 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CSQ и VUG составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSQ и VUG
Дивидендная доходность CSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.54%, что больше доходности VUG в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.54% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.46% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок CSQ и VUG
Максимальная просадка CSQ за все время составила -67.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSQ и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSQ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.17% | -50.68% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.59% | -16.53% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.09% | -35.61% | +2.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.21% | -35.61% | -12.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.07% | -13.20% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.40% | -7.13% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 4.66% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSQ и VUG
Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) и Vanguard Growth ETF (VUG) имеют волатильность 6.85% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSQ | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.85% | 7.00% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 12.65% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 22.68% | -1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 22.23% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 21.38% | +1.55% |