Сравнение CVS с IGM
CVS (CVS Health Corporation) is a stock, while IGM (iShares Expanded Tech Sector ETF) is Technology Equities fund tracking the S&P North American Expanded Technology Sector Index. Over the past 10 years, CVS returned 3.32%/yr vs 23.82%/yr for IGM. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CVS и IGM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 27.82%, что значительно выше, чем у IGM с доходностью 25.65%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям IGM по среднегодовой доходности: 3.32% против 23.82% соответственно.
CVS
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 33.72%
- С начала года
- 27.82%
- 1 год
- 61.25%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 3.32%
- Всё время*
- 9.93%
IGM
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 31.39%
- С начала года
- 25.65%
- 1 год
- 41.22%
- 3 года*
- 35.21%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 23.82%
- Всё время*
- 12.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $829.90M | $850.01M | $837.42M | |
| $59.17M | $51.24M | $82.50M |
Сравнение доходности по годам CVS и IGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 27.82% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 25.65% | 26.76% | 36.99% | 60.68% | -35.83% | 25.72% | 45.11% | 41.81% | 2.26% | 37.20% |
Correlation
The correlation between CVS and IGM is -0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.06 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between CVS and IGM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. IGM — Ранг доходности на риск
CVS
IGM
Сравнение CVS c IGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVS | IGM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.52 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 7.22 | +3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVS и IGM
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке IGM в -65.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и IGM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -65.59% | +1.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -16.44% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -26.39% | -17.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -40.68% | -16.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -40.68% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.82% | -5.12% | -4.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.48% | -15.18% | -4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 5.72% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и IGM
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 8.31%, в то время как у iShares Expanded Tech Sector ETF (IGM) волатильность равна 9.13%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | IGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.31% | 9.13% | -0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.69% | 20.62% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.89% | 24.63% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.18% | 26.43% | +3.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.41% | 24.88% | +4.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и IGM
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IGM в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.68% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF | 0.13% | 0.17% | 0.22% | 0.33% | 0.66% | 0.16% | 0.32% | 0.50% | 0.57% | 0.57% | 0.90% | 0.79% |
Часто задаваемые вопросы
CVS and IGM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IGM has higher volatility (9.13%) compared to CVS (8.31%). In terms of maximum drawdown, CVS dropped -64.07% vs IGM's -65.59%.
CVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVS и IGM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор