PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVS с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CVS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVS и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		-7.91%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.66% против 14.14% соответственно.

CVS

1 день
0.93%
1 месяц
-11.23%
С начала года
-7.91%
6 месяцев
-4.14%
1 год
10.70%
3 года*
3.08%
5 лет*
2.82%
10 лет*
-0.66%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTICVS с XLU
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

CVS vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.01

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.53

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.23

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.55

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

7.31

-5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVS vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.01

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.71

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.52

Корреляция

Корреляция между CVS и VOO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и VOO

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		3.67%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок CVS и VOO

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-33.99%

-30.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-11.98%

-4.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-24.52%

-32.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-33.99%

-22.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.78%

-5.55%

-19.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.59%

-3.72%

-15.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.72%

2.55%

+4.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и VOO

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.34%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

9.47%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.81%

18.11%

+12.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.35%

16.82%

+12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

17.99%

+10.94%