Сравнение CVS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или VOO.
Основные характеристики
CVS | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -27.78% | 9.03% |
Дох-ть за 1 год | -17.96% | 27.17% |
Дох-ть за 3 года | -10.59% | 8.64% |
Дох-ть за 5 лет | 3.05% | 14.35% |
Дох-ть за 10 лет | -0.55% | 12.75% |
Коэф-т Шарпа | -0.52 | 2.52 |
Дневная вол-ть | 30.14% | 11.60% |
Макс. просадка | -64.07% | -33.99% |
Current Drawdown | -45.98% | -1.38% |
Корреляция
Корреляция между CVS и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVS и VOO
С начала года, CVS показывает доходность -27.78%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.55% против 12.75% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VOO
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VOO в 1.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS Health Corporation | 4.54% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VOO
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VOO
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.