Сравнение CVS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или VOO.
Доходность
Сравнение доходности CVS и VOO
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.52%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -1.81% против 13.15% соответственно.
CVS
-25.02%
-2.30%
1.17%
-13.03%
-2.58%
-1.81%
VOO
25.52%
1.19%
12.21%
32.23%
15.58%
13.15%
Основные характеристики
| CVS | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | -0.65 | 17.12 |
| Индекс Язвы | 20.35% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 12.19% |
| Макс. просадка | -64.07% | -33.99% |
| Текущая просадка | -43.91% | -1.36% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVS и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VOO
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.68% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VOO
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VOO
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.