PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVS с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVS с WBA

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или WBA.

Корреляция

Корреляция между CVS и WBA составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVS и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,209.69%
1,293.67%
CVS
WBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-0.01

WBA:

-0.55

Коэф-т Сортино

CVS:

0.29

WBA:

-0.57

Коэф-т Омега

CVS:

1.04

WBA:

0.93

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.00

WBA:

-0.40

Коэф-т Мартина

CVS:

-0.02

WBA:

-0.90

Индекс Язвы

CVS:

14.87%

WBA:

38.41%

Дневная вол-ть

CVS:

41.07%

WBA:

63.26%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

CVS:

-34.04%

WBA:

-83.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$83.22B

WBA:

$9.54B

EPS

CVS:

$3.66

WBA:

-$6.69

Коэффициент PEG

CVS:

0.68

WBA:

3.55

Коэффициент P/S

CVS:

0.22

WBA:

0.06

Коэффициент P/B

CVS:

1.10

WBA:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$284.37B

WBA:

$151.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$38.84B

WBA:

$26.43B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$10.27B

WBA:

-$3.02B

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 48.88%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью 18.01%. За последние 10 лет акции CVS превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: -1.58% против -15.47% соответственно.

CVS

С начала года

48.88%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

18.31%

1 год

1.50%

5 лет

4.22%

10 лет

-1.58%

WBA

С начала года

18.01%

1 месяц

-0.81%

6 месяцев

22.51%

1 год

-33.08%

5 лет

-19.99%

10 лет

-15.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: -0.01
WBA: -0.55
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.29
WBA: -0.57
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.04
WBA: 0.93
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: -0.00
WBA: -0.40
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVS: -0.02
WBA: -0.90

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа WBA равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.55
CVS
WBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и WBA

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности WBA в 6.81%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation		4.07%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.		6.81%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок CVS и WBA

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-83.41%
CVS
WBA

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и WBA

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
4.99%
CVS
WBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию