PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CVS с WBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVS и WBA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVS и WBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4,227.84%
1,300.00%
CVS
WBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-0.11

WBA:

-0.58

Коэф-т Сортино

CVS:

0.13

WBA:

-0.64

Коэф-т Омега

CVS:

1.02

WBA:

0.92

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.08

WBA:

-0.42

Коэф-т Мартина

CVS:

-0.21

WBA:

-0.93

Индекс Язвы

CVS:

20.57%

WBA:

39.69%

Дневная вол-ть

CVS:

40.07%

WBA:

63.47%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

WBA:

-87.93%

Текущая просадка

CVS:

-32.52%

WBA:

-83.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$85.82B

WBA:

$9.67B

EPS

CVS:

$3.66

WBA:

-$10.24

PEG коэффициент

CVS:

0.70

WBA:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$284.37B

WBA:

$113.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$38.84B

WBA:

$19.49B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$10.27B

WBA:

$490.00M

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 52.30%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью 18.54%. За последние 10 лет акции CVS превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: -1.46% против -15.61% соответственно.


CVS

С начала года

52.30%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

9.87%

1 год

-5.38%

5 лет

7.26%

10 лет

-1.46%

WBA

С начала года

18.54%

1 месяц

2.03%

6 месяцев

31.44%

1 год

-36.05%

5 лет

-18.78%

10 лет

-15.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и WBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

WBA
Ранг риск-скорректированной доходности WBA, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBA, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c WBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: -0.11
WBA: -0.58
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.13
WBA: -0.64
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.02
WBA: 0.92
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: -0.08
WBA: -0.42
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVS: -0.21
WBA: -0.93

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа WBA равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и WBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.40-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.58
CVS
WBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и WBA

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности WBA в 6.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation
3.94%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
WBA
Walgreens Boots Alliance, Inc.
6.78%10.72%7.35%5.13%3.63%4.64%3.05%2.46%2.13%1.78%1.64%1.71%

Просадки

Сравнение просадок CVS и WBA

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.52%
-83.33%
CVS
WBA

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и WBA

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 5.25%, в то время как у Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
7.79%
CVS
WBA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и WBA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab