Сравнение CVS с WBA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или WBA.
Доходность
Сравнение доходности CVS и WBA
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -25.02%, что значительно выше, чем у WBA с доходностью -65.86%. За последние 10 лет акции CVS превзошли акции WBA по среднегодовой доходности: -1.81% против -15.83% соответственно.
CVS
-25.02%
-2.30%
1.17%
-13.03%
-2.58%
-1.81%
WBA
-65.86%
-18.75%
-47.22%
-57.51%
-29.18%
-15.83%
Фундаментальные показатели
| CVS | WBA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $71.52B | $7.17B |
| EPS | $3.94 | -$10.01 |
| PEG коэффициент | 1.96 | 3.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $368.28B | $147.66B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $51.75B | $26.52B |
| EBITDA (12 мес.) | $14.18B | -$11.53B |
Основные характеристики
| CVS | WBA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -1.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | -1.90 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 0.76 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | -0.66 |
| Коэф-т Мартина | -0.65 | -1.32 |
| Индекс Язвы | 20.35% | 43.57% |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 49.45% |
| Макс. просадка | -64.07% | -87.93% |
| Текущая просадка | -43.91% | -87.58% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVS и WBA составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c WBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и WBA
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности WBA в 12.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.68% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
WBA Walgreens Boots Alliance, Inc. | 12.14% | 7.35% | 5.13% | 3.63% | 4.64% | 3.05% | 2.46% | 2.13% | 1.78% | 1.64% | 1.71% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и WBA
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки WBA в -87.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и WBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и WBA
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и WBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Walgreens Boots Alliance, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности