PortfoliosLab logo
Сравнение CVS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CVS и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
266.80%
617.83%
CVS
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-0.02

VTI:

0.50

Коэф-т Сортино

CVS:

0.26

VTI:

0.84

Коэф-т Омега

CVS:

1.04

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.02

VTI:

0.52

Коэф-т Мартина

CVS:

-0.06

VTI:

2.14

Индекс Язвы

CVS:

15.36%

VTI:

4.72%

Дневная вол-ть

CVS:

41.07%

VTI:

20.04%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CVS:

-33.43%

VTI:

-10.95%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 50.25%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.86%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.42% против 11.34% соответственно.


CVS

С начала года

50.25%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

20.18%

1 год

1.77%

5 лет

4.42%

10 лет

-1.42%

VTI

С начала года

-6.86%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.76%

5 лет

15.45%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: -0.02
VTI: 0.50
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.26
VTI: 0.84
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.04
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: -0.02
VTI: 0.52
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVS: -0.06
VTI: 2.14

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.02
0.50
CVS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и VTI

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation
4.04%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок CVS и VTI

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.43%
-10.95%
CVS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и VTI

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 10.52%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.84%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.52%
14.84%
CVS
VTI