Сравнение CVS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или VTI.
Основные характеристики
| CVS | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.78% | 8.40% |
| Дох-ть за 1 год | -17.96% | 27.11% |
| Дох-ть за 3 года | -10.59% | 7.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.05% | 13.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | 12.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 11.96% |
| Макс. просадка | -64.07% | -55.45% |
| Current Drawdown | -45.98% | -1.40% |
Корреляция
Корреляция между CVS и VTI составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVS и VTI
С начала года, CVS показывает доходность -27.78%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 8.40%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.55% против 12.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VTI
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VTI в 1.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.54% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.38% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VTI
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VTI
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.