Сравнение CVS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CVS и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVS и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -0.66% против 13.69% соответственно.
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. VTI — Ранг доходности на риск
CVS
VTI
Сравнение CVS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.52 | -0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.54 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 7.30 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.98 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.61 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.75 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между CVS и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VTI
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VTI
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -55.45% | -8.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -12.30% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -25.36% | -31.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -35.00% | -21.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -5.54% | -19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -8.08% | -11.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 2.60% | +4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VTI
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVS | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.48% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 9.75% | +13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.81% | 19.02% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 17.41% | +11.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 18.29% | +10.64% |