Сравнение CVS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или VTI.
Доходность
Сравнение доходности CVS и VTI
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: -1.81% против 12.63% соответственно.
CVS
-25.02%
-2.30%
1.17%
-13.03%
-2.58%
-1.81%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| CVS | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | -0.65 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 20.35% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 12.50% |
| Макс. просадка | -64.07% | -55.45% |
| Текущая просадка | -43.91% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVS и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VTI
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.68% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VTI
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VTI
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.