Сравнение CVS с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CVS и VHT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVS и VHT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | -7.91% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
VHT Vanguard Health Care ETF | -4.28% | 15.46% | 2.66% | 2.52% | -5.60% | 20.57% | 18.29% | 21.87% | 5.58% | 23.26% |
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью -4.28%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -0.66% против 9.80% соответственно.
CVS
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -11.23%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 10.70%
- 3 года*
- 3.08%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- -0.66%
VHT
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 7.48%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- 9.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. VHT — Ранг доходности на риск
CVS
VHT
Сравнение CVS c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | VHT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.71 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.53 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.65 | 1.25 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.36 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.56 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CVS и VHT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VHT
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности VHT в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 3.67% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.71% | 1.61% | 1.53% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VHT
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VHT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -39.12% | -24.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -10.40% | -6.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -17.71% | -39.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -28.85% | -27.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.78% | -7.31% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.59% | -5.98% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.72% | 4.42% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VHT
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVS | VHT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.10% | 5.14% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.05% | 10.08% | +12.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.81% | 17.61% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.35% | 14.85% | +14.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.93% | 16.94% | +11.99% |