PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVS с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVS с VHT

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT).

VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или VHT.

Корреляция

Корреляция между CVS и VHT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVS и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

0.36

VHT:

-0.40

Коэф-т Сортино

CVS:

0.93

VHT:

-0.45

Коэф-т Омега

CVS:

1.12

VHT:

0.94

Коэф-т Кальмара

CVS:

0.29

VHT:

-0.38

Коэф-т Мартина

CVS:

1.33

VHT:

-0.93

Индекс Язвы

CVS:

12.62%

VHT:

6.83%

Дневная вол-ть

CVS:

38.65%

VHT:

15.93%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

CVS:

-36.60%

VHT:

-13.47%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -2.49%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -2.16% против 7.41% соответственно.

CVS

С начала года

43.09%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

14.60%

1 год

13.87%

3 года

-9.70%

5 лет

3.09%

10 лет

-2.16%

VHT

С начала года

-2.49%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

-4.80%

1 год

-6.33%

3 года

2.72%

5 лет

6.65%

10 лет

7.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Vanguard Health Care ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и VHT

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VHT в 1.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation		4.24%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
VHT
Vanguard Health Care ETF		1.62%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CVS и VHT

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и VHT

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 11.27% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...