Сравнение CVS с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или VHT.
Основные характеристики
| CVS | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -27.78% | 3.69% |
| Дох-ть за 1 год | -17.96% | 6.58% |
| Дох-ть за 3 года | -10.59% | 3.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.05% | 10.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.55% | 11.07% |
| Коэф-т Шарпа | -0.52 | 0.71 |
| Дневная вол-ть | 30.14% | 10.77% |
| Макс. просадка | -64.07% | -39.12% |
| Current Drawdown | -45.98% | -4.21% |
Корреляция
Корреляция между CVS и VHT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVS и VHT
С начала года, CVS показывает доходность -27.78%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 3.69%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -0.55% против 11.07% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VHT
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VHT в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.54% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.34% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VHT
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VHT
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 18.79% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.