Сравнение CVS с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или VHT.
Доходность
Сравнение доходности CVS и VHT
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -26.05%, что значительно ниже, чем у VHT с доходностью 5.15%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -1.94% против 9.25% соответственно.
CVS
-26.05%
-6.07%
-0.15%
-15.14%
-2.75%
-1.94%
VHT
5.15%
-7.30%
-1.51%
13.49%
8.91%
9.25%
Основные характеристики
| CVS | VHT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.42 | 1.20 |
| Коэф-т Сортино | -0.35 | 1.69 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.30 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.72 | 5.19 |
| Индекс Язвы | 20.20% | 2.58% |
| Дневная вол-ть | 34.62% | 11.21% |
| Макс. просадка | -64.07% | -39.12% |
| Текущая просадка | -44.68% | -9.11% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVS и VHT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и VHT
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности VHT в 1.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.75% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.48% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и VHT
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и VHT
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.