PortfoliosLab logo
Сравнение CVS с VHT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CVS и VHT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVS и VHT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
446.68%
575.53%
CVS
VHT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-0.01

VHT:

-0.07

Коэф-т Сортино

CVS:

0.29

VHT:

0.00

Коэф-т Омега

CVS:

1.04

VHT:

1.00

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.00

VHT:

-0.06

Коэф-т Мартина

CVS:

-0.02

VHT:

-0.17

Индекс Язвы

CVS:

14.87%

VHT:

5.95%

Дневная вол-ть

CVS:

41.07%

VHT:

14.61%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

VHT:

-39.12%

Текущая просадка

CVS:

-34.04%

VHT:

-11.73%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 48.88%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -1.58% против 7.90% соответственно.


CVS

С начала года

48.88%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

18.31%

1 год

1.50%

5 лет

4.22%

10 лет

-1.58%

VHT

С начала года

-0.53%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

-7.11%

1 год

0.00%

5 лет

7.32%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и VHT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VHT
Ранг риск-скорректированной доходности VHT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c VHT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: -0.01
VHT: -0.07
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.29
VHT: 0.00
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.04
VHT: 1.00
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: -0.00
VHT: -0.06
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVS: -0.02
VHT: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа VHT равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и VHT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.07
CVS
VHT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и VHT

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VHT в 1.59%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation
4.07%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
VHT
Vanguard Health Care ETF
1.59%1.53%1.36%1.33%1.14%1.21%1.89%1.38%1.31%1.45%1.22%1.02%

Просадки

Сравнение просадок CVS и VHT

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-11.73%
CVS
VHT

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и VHT

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 10.49% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 9.44%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
9.44%
CVS
VHT