PortfoliosLab logo
Сравнение CVS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVS и UNH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVS и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100,000.00%200,000.00%300,000.00%400,000.00%500,000.00%600,000.00%700,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,991.96%
447,164.96%
CVS
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-0.01

UNH:

-0.34

Коэф-т Сортино

CVS:

0.29

UNH:

-0.19

Коэф-т Омега

CVS:

1.04

UNH:

0.97

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.00

UNH:

-0.39

Коэф-т Мартина

CVS:

-0.02

UNH:

-1.06

Индекс Язвы

CVS:

14.87%

UNH:

11.78%

Дневная вол-ть

CVS:

41.07%

UNH:

37.28%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

CVS:

-34.04%

UNH:

-32.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$83.22B

UNH:

$386.16B

EPS

CVS:

$3.66

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

CVS:

18.01

UNH:

17.77

Коэффициент PEG

CVS:

0.68

UNH:

0.92

Коэффициент P/S

CVS:

0.22

UNH:

0.94

Коэффициент P/B

CVS:

1.10

UNH:

3.86

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$284.37B

UNH:

$297.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$38.84B

UNH:

$63.75B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$10.27B

UNH:

$21.97B

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 48.88%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -16.89%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -1.58% против 15.33% соответственно.


CVS

С начала года

48.88%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

18.31%

1 год

1.50%

5 лет

4.22%

10 лет

-1.58%

UNH

С начала года

-16.89%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-25.24%

1 год

-13.88%

5 лет

9.14%

10 лет

15.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: -0.01
UNH: -0.34
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.29
UNH: -0.19
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.04
UNH: 0.97
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: -0.00
UNH: -0.39
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVS: -0.02
UNH: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.34
CVS
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и UNH

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности UNH в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation
4.07%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
2.01%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CVS и UNH

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-32.50%
CVS
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и UNH

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 10.49%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 28.02%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
28.02%
CVS
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию