PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CVS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVS и UNH составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CVS и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.10%
3.90%
CVS
UNH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-1.03

UNH:

-0.13

Коэф-т Сортино

CVS:

-1.36

UNH:

0.00

Коэф-т Омега

CVS:

0.81

UNH:

1.00

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.65

UNH:

-0.16

Коэф-т Мартина

CVS:

-1.68

UNH:

-0.47

Индекс Язвы

CVS:

22.02%

UNH:

7.66%

Дневная вол-ть

CVS:

36.09%

UNH:

27.14%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

CVS:

-55.31%

UNH:

-19.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$55.42B

UNH:

$446.82B

EPS

CVS:

$3.94

UNH:

$15.39

Цена/прибыль

CVS:

11.18

UNH:

31.55

PEG коэффициент

CVS:

1.67

UNH:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$368.91B

UNH:

$390.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$52.38B

UNH:

$86.91B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$14.20B

UNH:

$26.73B

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность -40.26%, что значительно ниже, чем у UNH с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -4.68% против 19.00% соответственно.


CVS

С начала года

-40.26%

1 месяц

-19.21%

6 месяцев

-24.11%

1 год

-38.14%

5 лет

-6.74%

10 лет

-4.68%

UNH

С начала года

-3.59%

1 месяц

-14.93%

6 месяцев

4.65%

1 год

-3.15%

5 лет

12.99%

10 лет

19.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CVS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -1.03, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.03-0.13
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.360.00
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.811.00
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.65-0.16
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -1.68, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-1.68-0.47
CVS
UNH

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа UNH равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.03
-0.13
CVS
UNH

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и UNH

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.87%, что больше доходности UNH в 1.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CVS
CVS Health Corporation
5.87%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%1.26%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated
1.64%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%1.40%

Просадки

Сравнение просадок CVS и UNH

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-55.31%
-19.77%
CVS
UNH

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и UNH

CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH) имеют волатильность 12.85% и 12.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.85%
12.91%
CVS
UNH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab