PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVS с UNH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVS с UNH

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или UNH.

Корреляция

Корреляция между CVS и UNH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CVS и UNH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

0.36

UNH:

-0.88

Коэф-т Сортино

CVS:

0.93

UNH:

-0.99

Коэф-т Омега

CVS:

1.12

UNH:

0.82

Коэф-т Кальмара

CVS:

0.29

UNH:

-0.68

Коэф-т Мартина

CVS:

1.33

UNH:

-2.41

Индекс Язвы

CVS:

12.62%

UNH:

15.75%

Дневная вол-ть

CVS:

38.65%

UNH:

44.21%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

UNH:

-82.68%

Текущая просадка

CVS:

-36.60%

UNH:

-49.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$79.10B

UNH:

$264.80B

EPS

CVS:

$4.19

UNH:

$23.88

Коэффициент P/E

CVS:

14.92

UNH:

12.22

Коэффициент PEG

CVS:

0.66

UNH:

0.65

Коэффициент P/S

CVS:

0.21

UNH:

0.65

Коэффициент P/B

CVS:

1.03

UNH:

2.79

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$378.96B

UNH:

$407.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$53.24B

UNH:

$87.53B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$14.82B

UNH:

$31.08B

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 43.09%, что значительно выше, чем у UNH с доходностью -37.29%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям UNH по среднегодовой доходности: -2.16% против 11.90% соответственно.

CVS

С начала года

43.09%

1 месяц

-5.74%

6 месяцев

14.60%

1 год

13.87%

3 года

-9.70%

5 лет

3.09%

10 лет

-2.16%

UNH

С начала года

-37.29%

1 месяц

-30.44%

6 месяцев

-45.99%

1 год

-38.83%

3 года

-12.07%

5 лет

3.37%

10 лет

11.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

UnitedHealth Group Incorporated

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и UNH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
UNH
Ранг риск-скорректированной доходности UNH, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNH, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c UNH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и UnitedHealth Group Incorporated (UNH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа UNH равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и UNH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и UNH

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности UNH в 2.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation		4.24%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
UNH
UnitedHealth Group Incorporated		2.66%1.62%1.38%1.21%1.12%1.38%1.41%1.38%1.30%1.48%1.59%1.39%

Просадки

Сравнение просадок CVS и UNH

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки UNH в -82.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и UNH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и UNH

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 11.27%, в то время как у UnitedHealth Group Incorporated (UNH) волатильность равна 25.71%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UNH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и UNH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и UnitedHealth Group Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

60.00B70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B20212022202320242025
94.59B
109.58B
(CVS) Общая выручка
(UNH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CVS и UNH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CVS Health Corporation и UnitedHealth Group Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%20212022202320242025
15.2%
21.7%
(CVS) Валовая рентабельность
(UNH) Валовая рентабельность
CVS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 14.40B при выручке в 94.59B, что соответствует валовой рентабельности в 15.2%.

UNH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о валовой прибыли в 23.77B при выручке в 109.58B, что соответствует валовой рентабельности в 21.7%.

CVS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.37B при выручке в 94.59B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

UNH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила об операционной прибыли в 9.12B при выручке в 109.58B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

CVS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.78B при выручке в 94.59B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

UNH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., UnitedHealth Group Incorporated сообщила о чистой прибыли в 6.29B при выручке в 109.58B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.