PortfoliosLab logo
Сравнение CVS с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CVS и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CVS и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
167.01%
367.44%
CVS
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

0.68

SCHD:

0.19

Коэф-т Сортино

CVS:

1.28

SCHD:

0.37

Коэф-т Омега

CVS:

1.16

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CVS:

0.45

SCHD:

0.19

Коэф-т Мартина

CVS:

2.05

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

CVS:

12.50%

SCHD:

4.80%

Дневная вол-ть

CVS:

37.75%

SCHD:

16.02%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

CVS:

-33.12%

SCHD:

-11.88%

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 50.95%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -5.64%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.32% против 10.24% соответственно.


CVS

С начала года

50.95%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

22.45%

1 год

23.80%

5 лет

4.81%

10 лет

-1.32%

SCHD

С начала года

-5.64%

1 месяц

1.07%

6 месяцев

-8.31%

1 год

1.88%

5 лет

13.00%

10 лет

10.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.68
0.19
CVS
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и SCHD

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SCHD в 4.07%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation
4.02%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.07%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок CVS и SCHD

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-33.12%
-11.88%
CVS
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и SCHD

CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 10.27% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.27%
8.93%
CVS
SCHD