Сравнение CVS с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVS Health Corporation (CVS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVS или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности CVS и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность -25.02%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.26%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.81% против 11.40% соответственно.
CVS
-25.02%
-2.30%
1.17%
-13.03%
-2.58%
-1.81%
SCHD
16.26%
0.84%
10.89%
25.41%
12.67%
11.40%
Основные характеристики
| CVS | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | 2.27 |
| Коэф-т Сортино | -0.30 | 3.27 |
| Коэф-т Омега | 0.95 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 3.34 |
| Коэф-т Мартина | -0.65 | 12.25 |
| Индекс Язвы | 20.35% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 34.60% | 11.06% |
| Макс. просадка | -64.07% | -33.37% |
| Текущая просадка | -43.91% | -1.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CVS и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVS c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и SCHD
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности SCHD в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 4.68% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% | 1.14% | 1.26% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.40% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок CVS и SCHD
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и SCHD
CVS Health Corporation (CVS) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.