PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CVS с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVS и ABBV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CVS и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
85.91%
841.13%
CVS
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-0.11

ABBV:

0.62

Коэф-т Сортино

CVS:

0.13

ABBV:

0.94

Коэф-т Омега

CVS:

1.02

ABBV:

1.14

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.08

ABBV:

0.82

Коэф-т Мартина

CVS:

-0.21

ABBV:

2.05

Индекс Язвы

CVS:

20.57%

ABBV:

7.66%

Дневная вол-ть

CVS:

40.07%

ABBV:

25.28%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

CVS:

-32.52%

ABBV:

-6.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$85.82B

ABBV:

$362.98B

EPS

CVS:

$3.66

ABBV:

$2.39

Цена/прибыль

CVS:

18.60

ABBV:

85.85

PEG коэффициент

CVS:

0.70

ABBV:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$284.37B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$38.84B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$10.27B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 52.30%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 14.54%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -1.46% против 18.20% соответственно.


CVS

С начала года

52.30%

1 месяц

5.14%

6 месяцев

9.87%

1 год

-5.38%

5 лет

7.26%

10 лет

-1.46%

ABBV

С начала года

14.54%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

4.98%

1 год

17.86%

5 лет

27.77%

10 лет

18.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: -0.11
ABBV: 0.62
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.13
ABBV: 0.94
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.02
ABBV: 1.14
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: -0.08
ABBV: 0.82
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVS: -0.21
ABBV: 2.05

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
0.62
CVS
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и ABBV

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности ABBV в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation
3.94%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
ABBV
AbbVie Inc.
3.12%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CVS и ABBV

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.52%
-6.93%
CVS
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и ABBV

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 5.25%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.25%
6.11%
CVS
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab