PortfoliosLab logo
Сравнение CVS с ABBV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVS и ABBV составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CVS и ABBV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и AbbVie Inc. (ABBV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
81.74%
776.43%
CVS
ABBV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVS:

-0.01

ABBV:

0.51

Коэф-т Сортино

CVS:

0.29

ABBV:

0.81

Коэф-т Омега

CVS:

1.04

ABBV:

1.12

Коэф-т Кальмара

CVS:

-0.00

ABBV:

0.66

Коэф-т Мартина

CVS:

-0.02

ABBV:

1.66

Индекс Язвы

CVS:

14.87%

ABBV:

8.27%

Дневная вол-ть

CVS:

41.07%

ABBV:

27.18%

Макс. просадка

CVS:

-64.07%

ABBV:

-45.09%

Текущая просадка

CVS:

-34.04%

ABBV:

-13.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVS:

$83.22B

ABBV:

$319.07B

EPS

CVS:

$3.66

ABBV:

$2.39

Коэффициент P/E

CVS:

18.01

ABBV:

75.47

Коэффициент PEG

CVS:

0.68

ABBV:

0.40

Коэффициент P/S

CVS:

0.22

ABBV:

5.66

Коэффициент P/B

CVS:

1.10

ABBV:

95.96

Общая выручка (12 мес.)

CVS:

$284.37B

ABBV:

$44.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVS:

$38.84B

ABBV:

$33.24B

EBITDA (12 мес.)

CVS:

$10.27B

ABBV:

$12.60B

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 48.88%, что значительно выше, чем у ABBV с доходностью 6.67%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям ABBV по среднегодовой доходности: -1.58% против 15.59% соответственно.


CVS

С начала года

48.88%

1 месяц

-1.80%

6 месяцев

18.31%

1 год

1.50%

5 лет

4.22%

10 лет

-1.58%

ABBV

С начала года

6.67%

1 месяц

-6.72%

6 месяцев

0.91%

1 год

15.27%

5 лет

22.32%

10 лет

15.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVS и ABBV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVS
Ранг риск-скорректированной доходности CVS, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

ABBV
Ранг риск-скорректированной доходности ABBV, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVS c ABBV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и AbbVie Inc. (ABBV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVS, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVS: -0.01
ABBV: 0.51
Коэффициент Сортино CVS, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVS: 0.29
ABBV: 0.81
Коэффициент Омега CVS, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVS: 1.04
ABBV: 1.12
Коэффициент Кальмара CVS, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVS: -0.00
ABBV: 0.66
Коэффициент Мартина CVS, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVS: -0.02
ABBV: 1.66

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа ABBV равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и ABBV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.51
CVS
ABBV

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и ABBV

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности ABBV в 3.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVS
CVS Health Corporation
4.07%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%1.14%
ABBV
AbbVie Inc.
3.43%3.49%3.82%3.49%3.84%4.41%4.83%3.89%2.65%3.64%3.41%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CVS и ABBV

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что больше максимальной просадки ABBV в -45.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и ABBV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.04%
-13.33%
CVS
ABBV

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и ABBV

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 10.49%, в то время как у AbbVie Inc. (ABBV) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
12.85%
CVS
ABBV

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и ABBV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и AbbVie Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию