PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CVGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с CVGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Growth Fund (CVGRX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CVGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CVGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX уступали акциям CVGRX по среднегодовой доходности: 9.78% против 12.57% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos Growth Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT

Сравнение комиссий CVLOX и CVGRX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CVGRX в 1.28%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. CVGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CVGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Growth Fund (CVGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCVGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.74

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.23

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

1.06

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

3.97

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CVGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CVGRX равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CVGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCVGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.74

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.59

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.49

+0.07

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CVGRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CVGRX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что меньше доходности CVGRX в 9.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CVGRX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки CVGRX в -61.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CVGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXCVGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-61.65%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-16.00%

+6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-37.43%

+7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-37.43%

+7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-12.48%

+5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-11.55%

+2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.25%

-1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CVGRX

Текущая волатильность для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) составляет 7.15%, в то время как у Calamos Growth Fund (CVGRX) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXCVGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.78%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

13.33%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

22.72%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

21.87%

-7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

21.54%

-6.90%