PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с CSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CSQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		-8.21%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVLOX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 9.78% против 14.98% соответственно.

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

CSQ

1 день
1.58%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-6.85%
1 год
14.91%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.93%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos Strategic Total Return Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с CSQ:
CSQ с EOSCSQ с DIVOCSQ с ADXCSQ с FSCOCSQ с VTICSQ с VIGCSQ с VUG

Сравнение комиссий CVLOX и CSQ

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.

CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.71

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.09

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.17

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.99

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

3.85

+3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CSQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.71

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.40

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.39

+0.16

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CSQ составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CSQ

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности CSQ в 7.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund		7.42%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CSQ

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-67.17%

+20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-15.59%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-33.09%

+3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

-48.21%

+18.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-10.68%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.40%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.00%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CSQ

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) имеют волатильность 7.15% и 7.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

7.09%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

11.65%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

21.16%

-5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

20.01%

-5.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

22.93%

-8.29%