PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLOX с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLOX с CPLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).

CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CVLOX и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLOX и CPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%

Доходность по периодам

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Opportunities Fund

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с PFADXCVLOX с NRIIXCVLOX с LFMIX
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX

Сравнение комиссий CVLOX и CPLIX

CVLOX берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund

Доходность на риск

CVLOX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLOX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLOXCPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.53

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.87

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.11

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.08

0.54

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.62

1.70

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLOX vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLOX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLOX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLOXCPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.53

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.27

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.47

+0.09

Корреляция

Корреляция между CVLOX и CPLIX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLOX и CPLIX

Дивидендная доходность CVLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.08%, что больше доходности CPLIX в 5.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLOX и CPLIX

Максимальная просадка CVLOX за все время составила -46.61%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLOX и CPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLOXCPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.61%

-33.71%

-12.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.73%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

-18.28%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.77%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-4.68%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.76%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLOX и CPLIX

Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) имеет более высокую волатильность в 7.15% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что CVLOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLOXCPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.15%

3.13%

+4.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

6.16%

+5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

9.42%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.37%

12.27%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.64%

15.26%

-0.62%