Сравнение CVI с VRTS
CVI (CVR Energy, Inc.) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. CVI operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while VRTS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CVI returned 20.29%/yr vs 8.92%/yr for VRTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVI и VRTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVI показывает доходность 42.18%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью -10.86%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 20.29% против 8.92% соответственно.
CVI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 42.18%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 23.14%
- 5 лет*
- 31.66%
- 10 лет*
- 20.29%
VRTS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- -10.86%
- 6 месяцев
- -10.87%
- 1 год
- -12.57%
- 3 года*
- -7.17%
- 5 лет*
- -10.30%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение доходности по годам CVI и VRTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 42.18% | 51.83% | -34.88% | 11.51% | 210.18% | 25.69% | -61.31% | 25.44% | -0.80% | 59.94% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | -10.86% | -22.12% | -5.56% | 30.90% | -33.50% | 38.98% | 82.52% | 56.62% | -29.81% | -0.99% |
Correlation
The correlation between CVI and VRTS is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between CVI and VRTS has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CVI:
$3.57B
VRTS:
$959.17M
CVI:
-$0.42
VRTS:
$16.98
CVI:
0.48
VRTS:
1.21
CVI:
6.63
VRTS:
1.05
CVI:
$7.50B
VRTS:
$799.77M
CVI:
-$1.54B
VRTS:
$646.06M
CVI:
$441.00M
VRTS:
$384.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVI vs. VRTS — Ранг доходности на риск
CVI
VRTS
Сравнение CVI c VRTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVI | VRTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.96 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | -0.32 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | -0.57 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVI | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | -0.37 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | -0.29 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.42 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок CVI и VRTS
Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и VRTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVI | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.39% | -74.36% | -18.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.21% | -38.95% | -9.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.17% | -46.59% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.17% | -55.50% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.26% | -58.70% | -21.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.60% | -49.15% | +39.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.18% | -31.46% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.04% | 22.26% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVI и VRTS
CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 10.57%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVI | VRTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.58% | 10.57% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.17% | 26.14% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.62% | 34.18% | +17.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.18% | 35.88% | +22.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.08% | 38.59% | +20.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVI и VRTS
Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VRTS в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVI CVR Energy, Inc. | 1.32% | 8.88% | 8.00% | 14.85% | 32.04% | 14.28% | 8.05% | 7.54% | 7.25% | 5.37% | 7.88% | 5.08% |
VRTS Virtus Investment Partners, Inc. | 6.71% | 5.61% | 3.60% | 2.83% | 3.21% | 1.33% | 1.30% | 1.91% | 2.39% | 1.56% | 1.52% | 1.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVI и VRTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVI and VRTS have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVI has higher volatility (14.58%) compared to VRTS (10.57%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs VRTS's -74.36%.
CVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVI и VRTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор