PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CVI с VRTS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVI с VRTS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CVI (CVR Energy, Inc.) and VRTS (Virtus Investment Partners, Inc.) are both stocks. CVI operates in Oil & Gas Refining & Marketing (Energy), while VRTS operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, CVI returned 23.94%/yr vs 10.77%/yr for VRTS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVI и VRTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность 33.97%, что значительно выше, чем у VRTS с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CVI превзошли акции VRTS по среднегодовой доходности: 23.94% против 10.77% соответственно.

CVI

1 день
2.80%
1 месяц
17.32%
6 месяцев
40.26%
С начала года
33.97%
1 год
17.77%
3 года*
13.16%
5 лет*
41.04%
10 лет*
23.94%

VRTS

1 день
0.40%
1 месяц
17.87%
6 месяцев
2.39%
С начала года
6.86%
1 год
-14.14%
3 года*
-2.34%
5 лет*
-4.79%
10 лет*
10.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVI и VRTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVI
CVR Energy, Inc.		33.97%51.83%-34.88%11.51%210.18%25.69%-61.31%25.44%-0.80%59.94%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		6.86%-22.12%-5.56%30.90%-33.50%38.98%82.52%56.62%-29.81%-0.99%

Correlation

The correlation between CVI and VRTS is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2009 г.

0.31

The correlation between CVI and VRTS shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$3.36B

VRTS:

$1.13B

EPS

CVI:

-$0.42

VRTS:

$17.08

Коэффициент P/S

CVI:

0.45

VRTS:

1.45

Коэффициент P/B

CVI:

6.25

VRTS:

1.25

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$7.50B

VRTS:

$799.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

-$1.54B

VRTS:

$646.06M

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$441.00M

VRTS:

$384.75M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVR Energy, Inc.

Virtus Investment Partners, Inc.

Часто сравнивают с CVI:
CVI с UANCVI с IEPCVI с OXYCVI с BPCVI с INSWCVI с SUNCVI с PBR
Часто сравнивают с VRTS:
VRTS с MBINVRTS с MNSTVRTS с ROSTVRTS с AGMVRTS с IIPRVRTS с VCTRVRTS с TROW

Доходность на риск

CVI vs. VRTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг доходности на риск CVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVI: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VRTS
Ранг доходности на риск VRTS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTS: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTS: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTS: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVI c VRTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVIVRTSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
-0.40

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.35

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.96

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.36

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-0.59

+1.36

CVI vs. VRTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа VRTS равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и VRTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVI и VRTS

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки VRTS в -74.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и VRTS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIVRTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.39%

-74.36%

-18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-38.95%

-9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.17%

-46.59%

-9.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.17%

-55.50%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.26%

-58.70%

-21.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-39.04%

+24.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.10%

-31.55%

-3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.97%

24.03%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и VRTS

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 13.92% по сравнению с Virtus Investment Partners, Inc. (VRTS) с волатильностью 12.04%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIVRTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.92%

12.04%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.24%

27.82%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.66%

35.64%

+17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

57.91%

36.18%

+21.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.17%

38.64%

+20.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и VRTS

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности VRTS в 5.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVI
CVR Energy, Inc.		1.40%8.88%8.00%14.85%32.04%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%
VRTS
Virtus Investment Partners, Inc.		5.59%5.61%3.60%2.83%3.21%1.33%1.30%1.91%2.39%1.56%1.52%1.53%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и VRTS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Virtus Investment Partners, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.98B
186.04M
(CVI) Общая выручка
(VRTS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CVI and VRTS have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVI has higher volatility (13.92%) compared to VRTS (12.04%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs VRTS's -74.36%.

CVI currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVI и VRTS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор