PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CVI с SUN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CVI с SUN

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CVR Energy, Inc. (CVI) и Sunoco LP (SUN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVI или SUN.

Корреляция

Корреляция между CVI и SUN составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CVI и SUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Sunoco LP (SUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
68.95%
632.53%
CVI
SUN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVI:

-0.85

SUN:

0.44

Коэф-т Сортино

CVI:

-1.06

SUN:

0.78

Коэф-т Омега

CVI:

0.85

SUN:

1.10

Коэф-т Кальмара

CVI:

-0.77

SUN:

0.51

Коэф-т Мартина

CVI:

-1.31

SUN:

1.70

Индекс Язвы

CVI:

33.08%

SUN:

6.45%

Дневная вол-ть

CVI:

51.08%

SUN:

25.00%

Макс. просадка

CVI:

-92.39%

SUN:

-65.47%

Текущая просадка

CVI:

-49.25%

SUN:

-2.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVI:

$1.84B

SUN:

$8.01B

EPS

CVI:

$0.06

SUN:

$6.00

Коэффициент P/E

CVI:

305.00

SUN:

9.80

Коэффициент PEG

CVI:

-2.16

SUN:

-3.00

Коэффициент P/S

CVI:

0.24

SUN:

0.35

Коэффициент P/B

CVI:

2.62

SUN:

1.97

Общая выручка (12 мес.)

CVI:

$5.75B

SUN:

$17.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVI:

$61.00M

SUN:

$1.28B

EBITDA (12 мес.)

CVI:

$188.00M

SUN:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у SUN с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции CVI уступали акциям SUN по среднегодовой доходности: 0.67% против 11.33% соответственно.

CVI

С начала года

-1.76%

1 месяц

-9.04%

6 месяцев

-22.48%

1 год

-42.81%

5 лет

9.38%

10 лет

0.67%

SUN

С начала года

16.32%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

16.52%

1 год

11.58%

5 лет

31.55%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVI и SUN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг риск-скорректированной доходности CVI, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVI, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
SUN
Ранг риск-скорректированной доходности SUN, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUN, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUN, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUN, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUN, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVI c SUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Sunoco LP (SUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CVI, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVI: -0.85
SUN: 0.44
Коэффициент Сортино CVI, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVI: -1.06
SUN: 0.78
Коэффициент Омега CVI, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVI: 0.85
SUN: 1.10
Коэффициент Кальмара CVI, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVI: -0.77
SUN: 0.51
Коэффициент Мартина CVI, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVI: -1.31
SUN: 1.70

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет -0.85, что ниже коэффициента Шарпа SUN равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и SUN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.85
0.44
CVI
SUN

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и SUN

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности SUN в 5.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVI
CVR Energy, Inc.		5.43%8.00%14.85%15.32%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%12.92%
SUN
Sunoco LP		5.96%6.74%5.59%7.66%8.09%11.47%10.79%12.14%11.63%12.16%6.78%4.12%

Просадки

Сравнение просадок CVI и SUN

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки SUN в -65.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и SUN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-49.25%
-2.10%
CVI
SUN

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и SUN

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 19.29% по сравнению с Sunoco LP (SUN) с волатильностью 12.75%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.29%
12.75%
CVI
SUN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVI и SUN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVR Energy, Inc. и Sunoco LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию