PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVI с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVI с RYLD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CVI (CVR Energy, Inc.) is a stock, while RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) is Hedge Fund fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Over the past 5 years, CVI returned 29.86%/yr vs 2.56%/yr for RYLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVI и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVR Energy, Inc. (CVI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVI показывает доходность 32.73%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 7.64%.

CVI

1 день
-1.78%
1 месяц
1.40%
С начала года
32.73%
6 месяцев
0.67%
1 год
45.42%
3 года*
19.66%
5 лет*
29.86%
10 лет*
19.37%

RYLD

1 день
-0.95%
1 месяц
1.08%
С начала года
7.64%
6 месяцев
8.16%
1 год
20.79%
3 года*
7.05%
5 лет*
2.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVI и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVI
CVR Energy, Inc.		32.73%51.83%-34.88%11.51%210.18%25.69%-61.31%-1.62%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		7.64%5.65%10.13%0.27%-13.03%22.13%-0.44%8.92%

Correlation

The correlation between CVI and RYLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2019 г.

0.33

The correlation between CVI and RYLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVR Energy, Inc.

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с CVI:
CVI с UANCVI с IEPCVI с OXYCVI с BPCVI с INSWCVI с PBRCVI с SUN
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

CVI vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVI
Ранг доходности на риск CVI: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVI: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVI: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVI c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVR Energy, Inc. (CVI) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVIRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.95

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
2.75

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.40

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

3.32

-2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

13.41

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVI vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVI на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа RYLD равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVI и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVIRYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.95

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.18

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.31

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CVI и RYLD

Максимальная просадка CVI за все время составила -92.39%, что больше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVI и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVIRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.39%

-41.53%

-50.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.21%

-6.29%

-41.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.17%

-19.05%

-37.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.17%

-21.33%

-34.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.61%

-0.95%

-14.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.17%

-8.84%

-26.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.08%

1.55%

+20.53%

Волатильность

Сравнение волатильности CVI и RYLD

CVR Energy, Inc. (CVI) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что CVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVIRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

2.21%

+11.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.50%

7.67%

+32.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.85%

10.69%

+41.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.20%

14.03%

+44.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.09%

17.20%

+41.89%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVI и RYLD

Дивидендная доходность CVI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности RYLD в 11.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVI
CVR Energy, Inc.		1.42%8.88%8.00%14.85%32.04%14.28%8.05%7.54%7.25%5.37%7.88%5.08%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.73%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVI and RYLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVI has higher volatility (13.41%) compared to RYLD (2.21%). In terms of maximum drawdown, CVI dropped -92.39% vs RYLD's -41.53%.

RYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVI и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор