PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%-0.92%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CVGRX показывает доходность -10.05%, а SWLGX немного выше – -9.81%.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с VUGSWLGX с QQQSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий CVGRX и SWLGX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.83

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.35

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

4.02

-0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWLGX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.83

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.70

-0.21

Корреляция

Корреляция между CVGRX и SWLGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и SWLGX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и SWLGX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-32.69%

-28.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-16.16%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-32.69%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-13.03%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-7.13%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

4.69%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и SWLGX

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

6.73%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

12.40%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

22.57%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

21.52%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

22.81%

-1.27%