PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVGRX с CVLOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVGRX с CVLOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX).

CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CVLOX управляется Calamos. Фонд был запущен 8 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CVGRX и CVLOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVGRX и CVLOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVGRX
Calamos Growth Fund		-10.05%16.08%32.32%37.64%-33.33%23.06%32.97%31.11%-6.14%26.58%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		0.00%15.84%23.81%13.88%-22.17%15.72%31.76%18.28%-9.88%20.04%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции CVLOX по среднегодовой доходности: 12.57% против 9.78% соответственно.

CVGRX

1 день
4.19%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-10.05%
6 месяцев
-8.90%
1 год
15.95%
3 года*
19.12%
5 лет*
8.26%
10 лет*
12.57%

CVLOX

1 день
3.21%
1 месяц
-6.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.45%
1 год
20.39%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.87%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Growth Fund

Calamos Global Opportunities Fund

Часто сравнивают с CVGRX:
CVGRX с EFTCVGRX с RVTCVGRX с SPYGCVGRX с JCICVGRX с IVECVGRX с QQQCVGRX с BIT
Часто сравнивают с CVLOX:
CVLOX с FNGAXCVLOX с GAOSXCVLOX с GGSIXCVLOX с CIGEXCVLOX с NRIIXCVLOX с PFADXCVLOX с LFMIX

Сравнение комиссий CVGRX и CVLOX

CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CVLOX в 1.22%.

CVGRX
Calamos Growth Fund
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund

Доходность на риск

CVGRX vs. CVLOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVGRX
Ранг доходности на риск CVGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVGRX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVGRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CVLOX
Ранг доходности на риск CVLOX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLOX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLOX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLOX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLOX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVGRX c CVLOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVGRXCVLOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.38

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.91

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.06

2.08

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

7.62

-3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVGRX vs. CVLOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVGRX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа CVLOX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVGRX и CVLOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVGRXCVLOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.38

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.67

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между CVGRX и CVLOX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVGRX и CVLOX

Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности CVLOX в 9.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVGRX
Calamos Growth Fund		9.80%8.81%6.66%4.48%0.00%12.17%11.25%9.71%16.86%13.75%4.12%35.24%
CVLOX
Calamos Global Opportunities Fund		9.08%9.10%8.15%0.61%0.00%5.71%6.11%1.28%12.65%6.04%0.68%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CVGRX и CVLOX

Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки CVLOX в -46.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и CVLOX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVGRXCVLOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.65%

-46.61%

-15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.00%

-9.85%

-6.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.43%

-29.97%

-7.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.43%

-29.97%

-7.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.48%

-6.95%

-5.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.55%

-9.04%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.25%

2.69%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CVGRX и CVLOX

Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Calamos Global Opportunities Fund (CVLOX) с волатильностью 7.15%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVGRXCVLOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

7.15%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.33%

11.24%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

15.18%

+7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

14.37%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

14.64%

+6.90%