Сравнение CVGRX с CPLIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и CPLIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и CPLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -13.66% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | -4.56% | 9.89% | 8.89% | 8.04% | -0.96% | 7.52% | 19.81% | 3.97% | -5.96% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у CPLIX с доходностью -4.56%.
CVGRX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -9.33%
- С начала года
- -13.66%
- 6 месяцев
- -12.25%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 12.11%
CPLIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -4.56%
- 6 месяцев
- -5.82%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 6.48%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и CPLIX
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.
Доходность на риск
CVGRX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск
CVGRX
CPLIX
Сравнение CVGRX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | CPLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.65 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.31 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 1.00 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.39 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.26 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и CPLIX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и CPLIX
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.21%, что больше доходности CPLIX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 10.21% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
CPLIX Calamos Phineus Long/Short Fund | 5.79% | 5.52% | 6.90% | 1.86% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.43% | 3.88% | 1.21% | 0.85% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и CPLIX
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, что больше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и CPLIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -33.71% | -27.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -8.73% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -18.28% | -19.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.00% | -8.73% | -7.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -4.68% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.18% | 2.71% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и CPLIX
Calamos Growth Fund (CVGRX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | CPLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.33% | 2.87% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 6.07% | +6.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.38% | 9.38% | +13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.80% | 12.27% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 15.26% | +6.24% |