Сравнение CVGRX с CHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI).
CVGRX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 сент. 1990 г.. CHI - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 25 июн. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности CVGRX и CHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVGRX и CHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | -10.05% | 16.08% | 32.32% | 37.64% | -33.33% | 23.06% | 32.97% | 31.11% | -6.14% | 26.58% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 7.61% | -2.15% | 27.23% | 9.49% | -23.31% | 20.31% | 33.82% | 35.66% | -12.67% | 22.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CVGRX показывает доходность -10.05%, что значительно ниже, чем у CHI с доходностью 7.61%. За последние 10 лет акции CVGRX превзошли акции CHI по среднегодовой доходности: 12.57% против 11.94% соответственно.
CVGRX
- 1 день
- 4.19%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -10.05%
- 6 месяцев
- -8.90%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- 8.26%
- 10 лет*
- 12.57%
CHI
- 1 день
- 3.26%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- 7.61%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 26.79%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.69%
- 10 лет*
- 11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVGRX и CHI
CVGRX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии CHI в 0.88%.
Доходность на риск
CVGRX vs. CHI — Ранг доходности на риск
CVGRX
CHI
Сравнение CVGRX c CHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Growth Fund (CVGRX) и Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVGRX | CHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 1.36 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.00 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.28 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 2.49 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | 9.85 | -5.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVGRX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 1.36 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.24 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.39 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между CVGRX и CHI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVGRX и CHI
Дивидендная доходность CVGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что меньше доходности CHI в 10.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVGRX Calamos Growth Fund | 9.80% | 8.81% | 6.66% | 4.48% | 0.00% | 12.17% | 11.25% | 9.71% | 16.86% | 13.75% | 4.12% | 35.24% |
CHI Calamos Convertible Opportunities and Income Fund | 10.28% | 10.88% | 9.55% | 11.00% | 10.85% | 7.54% | 6.75% | 8.49% | 12.19% | 10.19% | 11.30% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок CVGRX и CHI
Максимальная просадка CVGRX за все время составила -61.65%, примерно равная максимальной просадке CHI в -64.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVGRX и CHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVGRX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.65% | -64.72% | +3.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.00% | -11.55% | -4.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.43% | -36.03% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.43% | -49.64% | +12.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.48% | -4.32% | -8.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -9.73% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.92% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVGRX и CHI
Текущая волатильность для Calamos Growth Fund (CVGRX) составляет 7.78%, в то время как у Calamos Convertible Opportunities and Income Fund (CHI) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что CVGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVGRX | CHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.78% | 8.57% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.33% | 13.83% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 19.88% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.01% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 23.09% | -1.55% |