Сравнение CVAR с VOE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE).
CVAR и VOE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. VOE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Value Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и VOE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и VOE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 4.67% | 12.08% | 14.00% | 9.85% | -7.97% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у VOE с доходностью 4.67%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.17%
- 1 год
- 17.39%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 8.66%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и VOE
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VOE в 0.07%.
Доходность на риск
CVAR vs. VOE — Ранг доходности на риск
CVAR
VOE
Сравнение CVAR c VOE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | VOE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.55 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.22 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 6.51 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.06 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.43 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и VOE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и VOE
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VOE в 1.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOE Vanguard Mid-Cap Value ETF | 1.99% | 2.10% | 2.11% | 2.27% | 2.27% | 1.78% | 2.36% | 2.05% | 2.75% | 1.86% | 1.92% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и VOE
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки VOE в -61.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и VOE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -61.50% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -12.42% | +1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -4.54% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -8.41% | +2.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.68% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и VOE
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Value ETF (VOE) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | VOE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.01% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 8.77% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 16.46% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.11% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 18.84% | -3.15% |