Сравнение CVAR с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
CVAR и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 2.38% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и SYLD
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
CVAR vs. SYLD — Ранг доходности на риск
CVAR
SYLD
Сравнение CVAR c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.45 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.37 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.33 | -1.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.92 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.56 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и SYLD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и SYLD
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и SYLD
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -45.36% | +25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -14.90% | +4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.62% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -3.40% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -5.72% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.83% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и SYLD
Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 3.56%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 4.03% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 11.48% | -2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 21.53% | -6.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 20.91% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 22.96% | -7.27% |