Сравнение CVAR с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cultivar ETF (CVAR) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
CVAR и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности CVAR и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVAR и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 2.14% |
Доходность по периодам
С начала года, CVAR показывает доходность -0.72%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%.
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVAR и SDY
CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
CVAR vs. SDY — Ранг доходности на риск
CVAR
SDY
Сравнение CVAR c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVAR | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.17 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.15 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 0.97 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 3.80 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVAR | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.76 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.47 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CVAR и SDY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVAR и SDY
Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок CVAR и SDY
Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVAR | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.39% | -54.75% | +35.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.62% | -10.66% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.21% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.48% | -5.90% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -6.22% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.73% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVAR и SDY
Cultivar ETF (CVAR) имеет более высокую волатильность в 3.56% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что CVAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVAR | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 3.11% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.82% | 7.33% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.80% | 13.87% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 14.06% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 17.07% | -1.38% |