PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVAR с DDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVAR с DDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CVAR (Cultivar ETF) and DDIV (First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF) are both exchange-traded funds - CVAR is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Cultivar, while DDIV is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Momentum Plus Dividend Yield Index. CVAR is actively managed, while DDIV is passively managed. Over the past 3 years, CVAR returned 9.08%/yr vs 21.10%/yr for DDIV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVAR charges 0.87%/yr vs 0.60%/yr for DDIV.

Доходность

Сравнение доходности CVAR и DDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVAR показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у DDIV с доходностью 8.57%.

CVAR

1 день
0.77%
1 месяц
0.10%
С начала года
1.40%
6 месяцев
2.98%
1 год
12.62%
3 года*
9.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

DDIV

1 день
0.93%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.57%
6 месяцев
9.73%
1 год
22.70%
3 года*
21.10%
5 лет*
9.60%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVAR и DDIV

2026 (YTD)20252024202320222021
CVAR
Cultivar ETF		1.40%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		8.57%12.23%27.18%9.95%-12.44%1.96%

Correlation

The correlation between CVAR and DDIV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г.

0.76

The correlation between CVAR and DDIV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cultivar ETF

First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF

Часто сравнивают с CVAR:
CVAR с DXUVCVAR с FABCVAR с CCFECVAR с VFVACVAR с MDYVCVAR с FVDCVAR с QVAL
Часто сравнивают с DDIV:
DDIV с TDIVDDIV с QQQDDIV с JEPQDDIV с MBOXDDIV с UDIVDDIV с DVOLDDIV с DVLU

Доходность на риск

CVAR vs. DDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DDIV
Ранг доходности на риск DDIV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDIV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDIV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDIV: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDIV: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDIV: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVAR c DDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cultivar ETF (CVAR) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVARDDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.60

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.25

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.50

2.02

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.64

7.42

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVAR vs. DDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVAR на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DDIV равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVAR и DDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVARDDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.48

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CVAR и DDIV

Максимальная просадка CVAR за все время составила -19.39%, что меньше максимальной просадки DDIV в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVAR и DDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVARDDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.39%

-47.56%

+28.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-11.31%

+2.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.58%

-18.97%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-0.95%

-4.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.51%

-6.02%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

3.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CVAR и DDIV

Текущая волатильность для Cultivar ETF (CVAR) составляет 2.29%, в то время как у First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF (DDIV) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что CVAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVARDDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

2.65%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.52%

11.75%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.43%

14.31%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

18.66%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

19.90%

-4.44%

Сравнение комиссий CVAR и DDIV

CVAR берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DDIV в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVAR и DDIV

Дивидендная доходность CVAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности DDIV в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CVAR
Cultivar ETF		1.51%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%
DDIV
First Trust Dorsey Wright Momentum & Dividend ETF		1.59%1.94%2.22%3.18%3.60%2.43%2.63%2.93%3.27%

Часто задаваемые вопросы

CVAR and DDIV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DDIV has higher volatility (2.65%) compared to CVAR (2.29%). In terms of maximum drawdown, CVAR dropped -19.39% vs DDIV's -47.56%.

On 3-year performance, DDIV leads with 21.10% vs 9.08% for CVAR. On fees, DDIV is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DDIV has performed better with a 21.10% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDIV is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.

DDIV has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.51% for CVAR.

CVAR is categorized as Mid Cap Value Equities, while DDIV is Momentum. They also come from different issuers: Cultivar and First Trust. Their fees differ too: 0.87% for CVAR and 0.60% for DDIV.

DDIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVAR и DDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор