PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с VSCAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSIX с VSCAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX).

CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. VSCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 21 июн. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и VSCAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSIX и VSCAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-4.18%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		6.56%17.70%24.54%22.84%4.31%36.34%10.81%32.02%-25.64%18.17%

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у VSCAX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям VSCAX по среднегодовой доходности: 6.29% против 15.32% соответственно.

CUSIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3.85%
3 года*
3.17%
5 лет*
1.31%
10 лет*
6.29%

VSCAX

1 день
-1.86%
1 месяц
-10.13%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.85%
1 год
33.30%
3 года*
24.38%
5 лет*
17.26%
10 лет*
15.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Invesco Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с PVCMXCUSIX с CEMFXCUSIX с CVLVXCUSIX с CHDEX
Часто сравнивают с VSCAX:
VSCAX с AVALXVSCAX с VFIAXVSCAX с BRSVXVSCAX с HFMDXVSCAX с SCETXVSCAX с VTIVSCAX с IWM

Сравнение комиссий CUSIX и VSCAX

CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VSCAX в 1.12%.

VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CUSIX vs. VSCAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
VSCAX
Ранг доходности на риск VSCAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSCAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSCAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSCAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSCAX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c VSCAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXVSCAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.28

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.79

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.26

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.64

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

6.36

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. VSCAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VSCAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и VSCAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXVSCAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.28

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.75

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.58

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Корреляция

Корреляция между CUSIX и VSCAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и VSCAX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности VSCAX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.13%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%
VSCAX
Invesco Small Cap Value Fund		8.65%9.22%7.90%4.93%10.12%16.90%0.30%2.53%28.45%16.65%1.71%11.08%

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и VSCAX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки VSCAX в -57.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и VSCAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSIXVSCAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-57.77%

+12.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-16.56%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-25.29%

-6.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-57.77%

+12.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-11.43%

-5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-8.94%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

4.49%

+3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и VSCAX

Текущая волатильность для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) составляет 5.98%, в то время как у Invesco Small Cap Value Fund (VSCAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSIXVSCAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.31%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

16.64%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

25.77%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

23.13%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

26.70%

-1.73%