PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с CVLVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSIX с CVLVX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Cullen Value Fund (CVLVX).

CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. CVLVX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 31 авг. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и CVLVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Cullen Value Fund (CVLVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSIX и CVLVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-3.02%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%
CVLVX
Cullen Value Fund		3.38%20.10%9.71%5.53%-6.37%20.49%2.06%24.86%-4.89%17.93%

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность -3.02%, что значительно ниже, чем у CVLVX с доходностью 3.38%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям CVLVX по среднегодовой доходности: 6.56% против 10.29% соответственно.

CUSIX

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.18%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-9.15%
1 год
12.81%
3 года*
3.56%
5 лет*
1.12%
10 лет*
6.56%

CVLVX

1 день
-0.19%
1 месяц
-3.10%
С начала года
3.38%
6 месяцев
6.31%
1 год
28.47%
3 года*
12.70%
5 лет*
8.23%
10 лет*
10.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Cullen Value Fund

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CEMFXCUSIX с PVCMXCUSIX с CIHIXCUSIX с CHDEXCUSIX с VSIIX
Часто сравнивают с CVLVX:
CVLVX с CHDEXCVLVX с FGINXCVLVX с CEMFXCVLVX с ENHNXCVLVX с CIHIXCVLVX с ACIIXCVLVX с VIVIX

Сравнение комиссий CUSIX и CVLVX

CUSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CVLVX в 0.75%.

CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund
CVLVX
Cullen Value Fund

Доходность на риск

CUSIX vs. CVLVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
CVLVX
Ранг доходности на риск CVLVX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLVX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLVX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLVX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c CVLVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Cullen Value Fund (CVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXCVLVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.42

-1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.97

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

1.97

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.59

8.67

-8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. CVLVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа CVLVX равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и CVLVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXCVLVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.42

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.63

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.65

-0.35

Корреляция

Корреляция между CUSIX и CVLVX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и CVLVX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности CVLVX в 3.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.11%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%
CVLVX
Cullen Value Fund		3.67%3.43%4.92%9.40%6.48%11.24%16.67%13.16%1.68%7.81%4.07%3.03%

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и CVLVX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки CVLVX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и CVLVX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSIXCVLVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-35.99%

-9.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-7.52%

-10.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-20.69%

-11.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-35.99%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.33%

-5.27%

-11.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.18%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.31%

2.70%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и CVLVX

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Cullen Value Fund (CVLVX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSIXCVLVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.38%

+1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.68%

8.45%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

16.01%

+11.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.51%

14.32%

+9.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

16.43%

+8.54%