Сравнение CUSIX с CVLVX
CUSIX (Cullen Small Cap Value Fund) and CVLVX (Cullen Value Fund) are both mutual funds - CUSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Cullen Funds Trust, while CVLVX is a Large Cap Value Equities fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, CUSIX returned 7.33%/yr vs 10.76%/yr for CVLVX. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUSIX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for CVLVX.
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и CVLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CUSIX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у CVLVX с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям CVLVX по среднегодовой доходности: 7.33% против 10.76% соответственно.
CUSIX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 7.33%
CVLVX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.93%
- 1 год
- 31.77%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 9.06%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение доходности по годам CUSIX и CVLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 4.36% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
CVLVX Cullen Value Fund | 13.90% | 20.10% | 9.71% | 5.53% | -6.37% | 20.49% | 2.06% | 24.86% | -4.89% | 17.93% |
Correlation
The correlation between CUSIX and CVLVX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г. | 0.80 |
The correlation between CUSIX and CVLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CUSIX vs. CVLVX — Ранг доходности на риск
CUSIX
CVLVX
Сравнение CUSIX c CVLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Cullen Value Fund (CVLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSIX | CVLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.51 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 4.31 | -3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 16.44 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSIX | CVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.84 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.63 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.66 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.69 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и CVLVX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки CVLVX в -35.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и CVLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CUSIX | CVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -35.99% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -7.52% | -10.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.76% | -16.32% | -15.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -20.69% | -11.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -35.99% | -9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | 0.00% | -9.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -4.14% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.97% | +6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и CVLVX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Cullen Value Fund (CVLVX) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CUSIX | CVLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 3.30% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 8.83% | +6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.40% | 11.39% | +12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 14.39% | +9.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.04% | 16.48% | +8.56% |
Сравнение комиссий CUSIX и CVLVX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CVLVX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и CVLVX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CVLVX в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.03% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
CVLVX Cullen Value Fund | 3.33% | 3.43% | 4.92% | 9.40% | 6.48% | 11.24% | 16.67% | 13.16% | 1.68% | 7.81% | 4.07% | 3.03% |
Часто задаваемые вопросы
CUSIX and CVLVX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CUSIX has higher volatility (6.84%) compared to CVLVX (3.30%). In terms of maximum drawdown, CUSIX dropped -45.46% vs CVLVX's -35.99%.
CVLVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CUSIX и CVLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор