PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с CEMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSIX с CEMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUSIX (Cullen Small Cap Value Fund) and CEMFX (Cullen Emerging Markets High Dividend Fund) are both mutual funds - CUSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Cullen Funds Trust, while CEMFX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, CUSIX returned 7.33%/yr vs 11.54%/yr for CEMFX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и CEMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у CEMFX с доходностью 28.98%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям CEMFX по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.54% соответственно.

CUSIX

1 день
0.63%
1 месяц
2.63%
С начала года
4.36%
6 месяцев
1.18%
1 год
14.62%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.18%
10 лет*
7.33%

CEMFX

1 день
0.77%
1 месяц
6.59%
С начала года
28.98%
6 месяцев
31.09%
1 год
58.40%
3 года*
28.95%
5 лет*
13.61%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSIX и CEMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		4.36%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		28.98%31.39%9.51%26.45%-16.15%6.74%8.70%19.75%-16.90%29.82%

Correlation

The correlation between CUSIX and CEMFX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.47

Over the past year, the correlation between CUSIX and CEMFX has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Cullen Emerging Markets High Dividend Fund

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с PVCMXCUSIX с CVLVXCUSIX с JMCRXCUSIX с CHDEXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с VSIIX
Часто сравнивают с CEMFX:
CEMFX с KNGCEMFX с CVLVXCEMFX с FTECCEMFX с EMRSXCEMFX с STAGCEMFX с GMAQXCEMFX с FHKCX

Доходность на риск

CUSIX vs. CEMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CEMFX
Ранг доходности на риск CEMFX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMFX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMFX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMFX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMFX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMFX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c CEMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXCEMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
3.63

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
4.71

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.68

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

4.69

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

16.85

-14.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. CEMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа CEMFX равного 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и CEMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXCEMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

3.63

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.95

-0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.77

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.56

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и CEMFX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки CEMFX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и CEMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSIXCEMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-39.30%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-12.41%

-6.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.76%

-13.27%

-18.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-28.13%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-39.30%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

0.00%

-9.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-9.60%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

3.45%

+5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и CEMFX

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Cullen Emerging Markets High Dividend Fund (CEMFX) с волатильностью 6.19%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSIXCEMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

6.19%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

13.34%

+2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

16.04%

+7.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

14.47%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

15.12%

+9.92%

Сравнение комиссий CUSIX и CEMFX

И CUSIX, и CEMFX имеют комиссию равную 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и CEMFX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности CEMFX в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMFX
Cullen Emerging Markets High Dividend Fund		1.68%1.72%3.31%4.68%1.26%2.62%2.13%4.16%2.26%3.59%3.65%4.60%
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.03%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%

Часто задаваемые вопросы

CUSIX and CEMFX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUSIX has higher volatility (6.84%) compared to CEMFX (6.19%). In terms of maximum drawdown, CUSIX dropped -45.46% vs CEMFX's -39.30%.

CEMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSIX и CEMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор