PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с ENHNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CUSIX с ENHNX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CUSIX (Cullen Small Cap Value Fund) and ENHNX (Cullen Enhanced Equity Income Fund) are both mutual funds - CUSIX is a Small Cap Value Equities fund managed by Cullen Funds Trust, while ENHNX is a Derivative Income fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 10 years, CUSIX returned 7.33%/yr vs 7.03%/yr for ENHNX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CUSIX charges 1.00%/yr vs 0.75%/yr for ENHNX.

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и ENHNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность 4.36%, что значительно ниже, чем у ENHNX с доходностью 8.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CUSIX имеют среднегодовую доходность 7.33%, а акции ENHNX немного отстают с 7.03%.

CUSIX

1 день
0.63%
1 месяц
2.63%
С начала года
4.36%
6 месяцев
1.18%
1 год
14.62%
3 года*
6.53%
5 лет*
2.18%
10 лет*
7.33%

ENHNX

1 день
0.72%
1 месяц
2.58%
С начала года
8.37%
6 месяцев
9.58%
1 год
14.86%
3 года*
8.39%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CUSIX и ENHNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		4.36%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%22.83%-9.78%0.89%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		8.37%6.20%6.89%0.99%-1.98%21.67%1.52%18.16%-5.10%10.69%

Correlation

The correlation between CUSIX and ENHNX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.76

The correlation between CUSIX and ENHNX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Cullen Enhanced Equity Income Fund

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с CVLVXCUSIX с PVCMXCUSIX с JMCRXCUSIX с CHDEXCUSIX с CIHIXCUSIX с CEMFXCUSIX с VSIIX
Часто сравнивают с ENHNX:
ENHNX с ECFENHNX с BXMXENHNX с NIEENHNX с BMCIXENHNX с TCBIXENHNX с SCAUXENHNX с GIDHX

Доходность на риск

CUSIX vs. ENHNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ENHNX
Ранг доходности на риск ENHNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENHNX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENHNX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENHNX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENHNX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENHNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c ENHNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXENHNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.50

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
2.25

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

2.37

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.91

5.91

-4.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. ENHNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа ENHNX равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и ENHNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXENHNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.50

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.36

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и ENHNX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки ENHNX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и ENHNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CUSIXENHNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-35.59%

-9.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-6.34%

-12.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.76%

-13.60%

-18.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-18.30%

-13.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

-35.59%

-9.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.96%

-0.42%

-9.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-4.07%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

2.54%

+6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и ENHNX

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с Cullen Enhanced Equity Income Fund (ENHNX) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENHNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CUSIXENHNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

2.67%

+4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

7.09%

+8.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.40%

10.02%

+13.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

12.84%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.04%

15.48%

+9.56%

Сравнение комиссий CUSIX и ENHNX

CUSIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ENHNX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и ENHNX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности ENHNX в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.03%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%
ENHNX
Cullen Enhanced Equity Income Fund		5.68%4.38%5.99%6.22%3.82%7.77%5.86%5.69%6.45%6.82%7.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CUSIX and ENHNX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CUSIX has higher volatility (6.84%) compared to ENHNX (2.67%). In terms of maximum drawdown, CUSIX dropped -45.46% vs ENHNX's -35.59%.

ENHNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CUSIX и ENHNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор