- ISIN
- US2300018361
- CUSIP
- 230001836
- Эмитент
- Cullen Funds Trust
- Дата выпуска
- 1 окт. 2009 г.
- Категория
- Small Cap Value Equities
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) прибавил 4.4% с начала года. Текущая цена акции CUSIX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CUSIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,114.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) показал доход в 4.36% с начала года и 14.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUSIX составила 7.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cullen Small Cap Value Fund
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.63%
- С начала года
- 4.36%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 14.62%
- 3 года*
- 6.53%
- 5 лет*
- 2.18%
- 10 лет*
- 7.33%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CUSIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +23.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -23.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CUSIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.66% | -2.65% | -6.11% | 7.65% | -1.38% | 0.84% | 4.36% | ||||||
| 2025 | 2.26% | -6.78% | -4.38% | -6.75% | 5.08% | 3.09% | 3.38% | 10.26% | 0.07% | -4.67% | 0.57% | -1.89% | -1.21% |
| 2024 | -3.44% | 2.33% | 5.23% | -6.31% | 0.80% | -1.83% | 13.38% | 1.17% | 0.74% | -0.70% | 6.30% | -10.87% | 4.80% |
| 2023 | 8.25% | -4.52% | -7.55% | -3.68% | -2.70% | 7.76% | 7.28% | -7.70% | -6.04% | -3.85% | 7.49% | 13.98% | 5.77% |
| 2022 | -1.75% | 5.48% | -0.26% | -3.20% | 2.43% | -9.93% | 8.55% | -2.36% | -9.10% | 12.81% | 3.83% | -4.73% | -0.75% |
| 2021 | 0.44% | 13.87% | 4.10% | 2.16% | 1.63% | -2.43% | -4.68% | 2.17% | 2.80% | 0.79% | -4.58% | 5.10% | 22.04% |
Метрики бенчмарка
Cullen Small Cap Value Fund has an annualized alpha of -4.55%, beta of 1.05, and R2 of 0.63 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 02, 2009.
- This fund participated in 115.86% of S&P 500 Index downside but only 90.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.55% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.05 and R2 of 0.63, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.55%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.63
- Участие в росте
- 90.15%
- Участие в снижении
- 115.86%
Комиссия
Комиссия CUSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CUSIX имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — в нижних 9% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CUSIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.93 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.91 | 13.52 | -11.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cullen Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.03%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.15 | $0.15 | $0.77 | $0.24 | $1.04 | $1.73 | $0.03 | $0.37 | $0.61 | $2.33 | $0.10 | $0.32 |
Дивидендный доход | 1.03% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.77 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.24 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cullen Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Cullen Small Cap Value Fund составляет 9.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.46%март 2020 г. | 3mo 4d | 7mo 28d | 11mo 2dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -31.76%апр. 2025 г. | 4mo 13d | — | 1y 6moнояб. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.84%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 12mo | 3y 6moиюль 2014 г. - янв. 2018 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -27.16%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 3mo | 1y 8moмай 2011 г. - янв. 2013 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -22.94%окт. 2023 г. | 8mo 26d | 5mo 3d | 1y 1moфевр. 2023 г. - март 2024 г. |
Показатели просадок
| CUSIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -56.78% | +11.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -9.10% | -9.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.76% | -18.90% | -12.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -25.43% | -6.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -33.92% | -11.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.96% | -0.74% | -9.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.53% | -10.72% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 1.97% | +6.65% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CUSIX
Добавьте Cullen Small Cap Value Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CUSIX