PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US2300018361

CUSIP

230001836

Эмитент

Cullen Funds Trust

Дата выпуска

1 окт. 2009 г.

Категория

Small Cap Value Equities

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Малая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия CUSIX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) показал доход в -10.69% с начала года и -3.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CUSIX составила 4.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

CUSIX

С начала года

-10.69%

1 месяц

5.08%

6 месяцев

-20.39%

1 год

-3.70%

3 года

-1.07%

5 лет

12.23%

10 лет

4.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CUSIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.26%-6.78%-4.38%-6.75%5.08%-10.69%
2024-3.44%2.33%5.23%-6.31%0.80%-1.83%13.38%1.17%0.74%-0.70%6.30%-10.87%4.79%
20238.25%-4.52%-7.55%-3.68%-2.70%7.76%7.28%-7.70%-6.04%-3.85%7.49%13.99%5.77%
2022-1.75%5.48%-0.26%-5.41%4.83%-9.37%8.55%-2.36%-8.77%12.81%3.83%-4.73%0.23%
20210.44%13.87%4.10%2.15%1.63%-2.43%-4.68%2.17%2.80%0.79%-4.58%5.10%22.04%
2020-7.05%-10.14%-23.65%12.08%6.65%4.09%-1.03%7.31%-5.68%4.44%23.62%9.22%12.07%
20199.78%2.40%-1.22%4.93%-9.23%7.76%0.86%-4.85%6.53%1.01%2.83%1.49%22.84%
20182.16%-3.75%-0.00%1.78%5.40%-0.39%1.82%-0.54%-0.70%-7.87%5.13%-11.84%-9.78%
20170.35%0.98%-2.36%-1.85%-0.87%3.22%0.28%-5.37%6.80%-1.40%2.55%-0.93%0.89%
2016-9.51%5.81%7.93%0.56%-1.77%-4.17%3.67%1.81%-0.64%-0.65%13.02%3.51%19.24%
2015-4.48%8.67%-0.00%4.46%-0.21%0.56%-4.89%-4.92%-5.79%7.95%0.38%-6.96%-6.54%
2014-3.27%-0.65%0.42%-1.19%0.78%4.84%-3.71%1.48%-7.23%-2.51%-2.71%0.66%-12.81%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CUSIX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CUSIX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Cullen Small Cap Value Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.13
  • За 5 лет: 0.48
  • За 10 лет: 0.18
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cullen Small Cap Value Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.71 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.71$0.77$0.24$1.18$1.74$0.03$0.37$0.61$2.45$0.10$0.32$2.04

Дивидендный доход

5.62%5.46%1.71%8.61%11.68%0.21%3.01%5.98%20.34%0.67%2.63%15.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cullen Small Cap Value Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.61$0.77
2023$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.24
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.01$1.18
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$1.73$1.74
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.02$0.03
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.35$0.37
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.61
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.45$2.45
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.08$0.10
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2014$2.04$2.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Cullen Small Cap Value Fund показал максимальную просадку в 45.46%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Cullen Small Cap Value Fund составляет 22.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.46%20 дек. 2019 г.6323 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.229
-31.76%26 нояб. 2024 г.908 апр. 2025 г.———
-30.84%7 июл. 2014 г.39225 янв. 2016 г.50119 янв. 2018 г.893
-26.98%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.32825 янв. 2013 г.429
-22.94%3 февр. 2023 г.18527 окт. 2023 г.10428 мар. 2024 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...