PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CUSIX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CUSIX с PVCMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности CUSIX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CUSIX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		-4.18%-1.21%4.80%5.77%-0.75%22.04%12.07%10.42%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.58%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, CUSIX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у PVCMX с доходностью 0.58%.

CUSIX

1 день
-0.06%
1 месяц
-7.72%
С начала года
-4.18%
6 месяцев
-9.87%
1 год
3.85%
3 года*
3.17%
5 лет*
1.31%
10 лет*
6.29%

PVCMX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.58%
6 месяцев
1.23%
1 год
4.45%
3 года*
5.18%
5 лет*
4.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen Small Cap Value Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с CUSIX:
CUSIX с JMCRXCUSIX с ENHNXCUSIX с CIHIXCUSIX с CEMFXCUSIX с CVLVXCUSIX с CHDEXCUSIX с VSIIX
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с AXVIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AVALXPVCMX с SSCVXPVCMX с CSMIXPVCMX с ANCIX

Сравнение комиссий CUSIX и PVCMX

CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund

Доходность на риск

CUSIX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CUSIX
Ранг доходности на риск CUSIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CUSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CUSIX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CUSIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CUSIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CUSIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CUSIX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CUSIXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.92

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.40

1.44

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

1.52

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

4.20

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CUSIX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CUSIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа PVCMX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CUSIX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CUSIXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.92

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.84

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.04

-0.75

Корреляция

Корреляция между CUSIX и PVCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CUSIX и PVCMX

Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности PVCMX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CUSIX
Cullen Small Cap Value Fund		1.13%1.06%5.46%1.71%7.61%11.67%0.21%3.01%5.98%19.35%0.67%2.63%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.77%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CUSIX и PVCMX

Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CUSIXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-7.44%

-38.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.49%

-2.81%

-15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.76%

-7.44%

-24.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.33%

-1.85%

-15.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-1.29%

-7.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.16%

1.02%

+7.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CUSIX и PVCMX

Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что CUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CUSIXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

0.95%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.66%

2.94%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.54%

4.75%

+22.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

5.20%

+18.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.97%

6.37%

+18.60%