Сравнение CUSIX с JMCRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX).
CUSIX управляется Cullen Funds Trust. Фонд был запущен 1 окт. 2009 г.. JMCRX управляется James Advantage. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности CUSIX и JMCRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CUSIX и JMCRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | -2.51% | -1.21% | 4.80% | 5.77% | -0.75% | 22.04% | 12.07% | 22.83% | -9.78% | 0.89% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 6.13% | 4.37% | 5.95% | 31.72% | -17.33% | 36.27% | -4.21% | 30.55% | -16.62% | 2.88% |
Доходность по периодам
С начала года, CUSIX показывает доходность -2.51%, что значительно ниже, чем у JMCRX с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции CUSIX уступали акциям JMCRX по среднегодовой доходности: 6.47% против 8.38% соответственно.
CUSIX
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -2.51%
- 6 месяцев
- -8.61%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 6.47%
JMCRX
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 6.13%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 8.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CUSIX и JMCRX
CUSIX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии JMCRX в 1.51%.
Доходность на риск
CUSIX vs. JMCRX — Ранг доходности на риск
CUSIX
JMCRX
Сравнение CUSIX c JMCRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CUSIX | JMCRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.21 | 1.04 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.61 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.20 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.88 | -1.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 5.55 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CUSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | 1.04 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.36 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.47 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CUSIX и JMCRX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CUSIX и JMCRX
Дивидендная доходность CUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности JMCRX в 0.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSIX Cullen Small Cap Value Fund | 1.11% | 1.06% | 5.46% | 1.71% | 7.61% | 11.67% | 0.21% | 3.01% | 5.98% | 19.35% | 0.67% | 2.63% |
JMCRX James Micro Cap Fund | 0.96% | 1.02% | 1.43% | 0.63% | 9.14% | 3.84% | 0.53% | 6.35% | 6.71% | 7.80% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок CUSIX и JMCRX
Максимальная просадка CUSIX за все время составила -45.46%, примерно равная максимальной просадке JMCRX в -46.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUSIX и JMCRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CUSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.46% | -46.65% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.49% | -12.23% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.76% | -26.90% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.46% | -46.65% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.89% | -4.38% | -11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.49% | -7.49% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 4.13% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CUSIX и JMCRX
Cullen Small Cap Value Fund (CUSIX) и James Micro Cap Fund (JMCRX) имеют волатильность 6.34% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CUSIX | JMCRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.34% | 6.22% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.70% | 13.16% | +3.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.54% | 22.35% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.54% | 20.90% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.97% | 21.60% | +3.37% |