Сравнение CTRIX с SMTRX
CTRIX (Calamos Total Return Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CTRIX charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности CTRIX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CTRIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.41%
- С начала года
- -0.19%
- 1 год
- 4.04%
- 3 года*
- 3.69%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 1.41%
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTRIX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 0.26% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between CTRIX and SMTRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTRIX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
CTRIX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CTRIX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTRIX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTRIX и SMTRX
Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTRIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.84% | -1.34% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -1.03% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -0.39% | -2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTRIX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTRIX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72% | 3.80% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 3.80% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 3.80% | +0.80% |
Сравнение комиссий CTRIX и SMTRX
CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTRIX и SMTRX
Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTRIX Calamos Total Return Bond Fund | 3.56% | 3.90% | 3.63% | 2.61% | 2.71% | 3.46% | 2.42% | 2.79% | 2.89% | 3.29% | 2.76% | 4.68% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTRIX and SMTRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CTRIX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор