PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRIX с CVTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRIX с CVTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX).

CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. CVTRX управляется Calamos. Фонд был запущен 21 сент. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и CVTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRIX и CVTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		-3.83%17.46%20.66%20.36%-18.45%21.05%22.43%25.97%-3.97%16.06%

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у CVTRX с доходностью -3.83%. За последние 10 лет акции CTRIX уступали акциям CVTRX по среднегодовой доходности: 1.61% против 11.55% соответственно.

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%

CVTRX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.80%
С начала года
-3.83%
6 месяцев
-2.24%
1 год
18.06%
3 года*
15.69%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

Calamos Growth and Income Fund

Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVGRXCTRIX с BCOIX
Часто сравнивают с CVTRX:
CVTRX с RCTIXCVTRX с JANBXCVTRX с VTTSXCVTRX с SPYCVTRX с VTICVTRX с SCHGCVTRX с CVRT

Сравнение комиссий CTRIX и CVTRX

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CVTRX в 1.05%.

CVTRX
Calamos Growth and Income Fund
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. CVTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVTRX
Ранг доходности на риск CVTRX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVTRX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVTRX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVTRX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVTRX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVTRX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c CVTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Growth and Income Fund (CVTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRIXCVTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.14

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.69

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.90

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

7.96

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. CVTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVTRX равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и CVTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRIXCVTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.14

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.60

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.80

-0.30

Корреляция

Корреляция между CTRIX и CVTRX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и CVTRX

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CVTRX в 7.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%
CVTRX
Calamos Growth and Income Fund		7.67%7.38%4.83%4.18%4.02%5.52%3.22%3.56%8.61%7.21%7.31%6.96%

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и CVTRX

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки CVTRX в -44.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и CVTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRIXCVTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-44.13%

+26.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-9.97%

+7.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-23.30%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

-28.20%

+10.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-6.49%

+4.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-5.19%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.37%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и CVTRX

Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.63%, в то время как у Calamos Growth and Income Fund (CVTRX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRIXCVTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

5.34%

-3.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

9.36%

-6.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

16.26%

-11.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

14.83%

-9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

15.32%

-10.75%