PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CTRIX с CPLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CTRIX с CPLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX).

CTRIX управляется Calamos. Фонд был запущен 27 июн. 2007 г.. CPLIX управляется Calamos. Фонд был запущен 4 апр. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CTRIX и CPLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CTRIX и CPLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		-0.41%7.31%1.49%4.78%-12.91%-1.27%6.97%9.24%-1.10%3.32%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		-3.56%9.89%8.89%8.04%-0.96%7.52%19.81%3.97%-5.96%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, CTRIX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у CPLIX с доходностью -3.56%.

CTRIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.38%
1 год
3.87%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.61%

CPLIX

1 день
1.06%
1 месяц
-3.73%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-4.67%
1 год
4.75%
3 года*
6.85%
5 лет*
3.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Total Return Bond Fund

Calamos Phineus Long/Short Fund

Часто сравнивают с CTRIX:
CTRIX с VOOCTRIX с CIHEXCTRIX с PGSIXCTRIX с AAIIXCTRIX с CHYDXCTRIX с CVTRXCTRIX с BCOIX
Часто сравнивают с CPLIX:
CPLIX с CMNIXCPLIX с NLSIXCPLIX с BPLEXCPLIX с FTLSCPLIX с WAYEXCPLIX с ^GSPCCPLIX с QLEIX

Сравнение комиссий CTRIX и CPLIX

CTRIX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии CPLIX в 1.38%.

CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund

Доходность на риск

CTRIX vs. CPLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CTRIX
Ранг доходности на риск CTRIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CPLIX
Ранг доходности на риск CPLIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPLIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPLIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPLIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CTRIX c CPLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) и Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CTRIXCPLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.53

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.87

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.11

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

0.54

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.16

1.70

+3.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CTRIX vs. CPLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CTRIX на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа CPLIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CTRIX и CPLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CTRIXCPLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.53

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.27

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.47

+0.03

Корреляция

Корреляция между CTRIX и CPLIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CTRIX и CPLIX

Дивидендная доходность CTRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CPLIX в 5.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTRIX
Calamos Total Return Bond Fund		3.59%3.90%3.63%2.61%2.71%3.46%2.42%2.79%2.89%3.29%2.76%4.68%
CPLIX
Calamos Phineus Long/Short Fund		5.73%5.52%6.90%1.86%0.03%0.00%0.00%0.43%3.88%1.21%0.85%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CTRIX и CPLIX

Максимальная просадка CTRIX за все время составила -17.84%, что меньше максимальной просадки CPLIX в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTRIX и CPLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CTRIXCPLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.84%

-33.71%

+15.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-8.73%

+6.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-18.28%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-7.77%

+5.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-4.68%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

2.76%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CTRIX и CPLIX

Текущая волатильность для Calamos Total Return Bond Fund (CTRIX) составляет 1.63%, в то время как у Calamos Phineus Long/Short Fund (CPLIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что CTRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CTRIXCPLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

3.13%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

6.16%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.35%

9.42%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.51%

12.27%

-6.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

15.26%

-10.69%