Сравнение CTEF с VO
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while VO is passively managed. Over the past year, CTEF returned 75.92% vs 16.77% for VO. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.03%/yr for VO.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и VO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у VO с доходностью 11.01%.
CTEF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 36.96%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 75.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VO
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам CTEF и VO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.96% | 33.10% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 11.01% | 8.09% |
Correlation
The correlation between CTEF and VO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between CTEF and VO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. VO — Ранг доходности на риск
CTEF
VO
Сравнение CTEF c VO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | VO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.24 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 2.13 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.73 | 8.02 | +15.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и VO
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и VO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -58.87% | +43.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -8.17% | -6.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -0.70% | -1.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -7.84% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.16% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и VO
Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с Vanguard Mid-Cap ETF (VO) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что CTEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | VO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 4.43% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 9.84% | +9.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 12.75% | +9.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 17.65% | +4.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 18.90% | +3.60% |
Сравнение комиссий CTEF и VO
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и VO
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VO в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VO Vanguard Mid-Cap ETF | 1.67% | 1.52% | 1.49% | 1.52% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.82% | 1.35% | 1.45% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and VO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (8.22%) compared to VO (4.43%). In terms of maximum drawdown, CTEF dropped -15.00% vs VO's -58.87%.
On 1-year performance, CTEF leads with 75.92% vs 16.77% for VO. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VO has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 75.92% return vs 16.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
VO has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.03% for VO.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и VO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор