Сравнение CTEF с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
CTEF и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CTEF - это активно управляемый фонд от Castellan. Фонд был запущен 18 июн. 2025 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности CTEF и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CTEF и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 3.80% | 33.22% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 3.80%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
CTEF
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.37%
- С начала года
- 3.80%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CTEF и VFQY
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
CTEF vs. VFQY — Ранг доходности на риск
CTEF
VFQY
Сравнение CTEF c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.45 | 0.48 | +1.97 |
Корреляция
Корреляция между CTEF и VFQY составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и VFQY
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и VFQY
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CTEF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -37.41% | +22.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.76% | -6.40% | -3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.81% | -6.80% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и VFQY
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CTEF | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 19.54% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.39% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.02% | +0.01% |