Сравнение CTEF с USMF
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while USMF is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.34%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USMF
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 7.15%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 5.34% | 3.07% |
Correlation
The correlation between CTEF and USMF is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. USMF — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USMF
Сравнение CTEF c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и USMF
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -36.24% | +21.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -4.15% | +2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и USMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.97% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 11.28% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 14.33% | +7.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 16.97% | +5.33% |
Сравнение комиссий CTEF и USMF
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и USMF
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности USMF в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.30% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and USMF have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
USMF has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and WisdomTree. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.28% for USMF.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор