Сравнение CTEF с IMCB
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while IMCB is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и IMCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у IMCB с доходностью 12.99%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.56%
- С начала года
- 12.99%
- 6 месяцев
- 13.23%
- 1 год
- 20.86%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение доходности по годам CTEF и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 12.99% | 7.88% |
Correlation
The correlation between CTEF and IMCB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. IMCB — Ранг доходности на риск
CTEF
IMCB
Сравнение CTEF c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.62 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.50 | +2.84 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и IMCB
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и IMCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -58.80% | +43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.05% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.80% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -2.19% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -7.73% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и IMCB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.87% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 12.96% | +9.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 17.60% | +4.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.67% | +2.33% |
Сравнение комиссий CTEF и IMCB
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и IMCB
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности IMCB в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.23% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and IMCB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.04% for IMCB.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и IMCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор