Сравнение CTEF с GRPM
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and GRPM (Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while GRPM is passively managed. Over the past year, CTEF returned 85.58% vs 19.45% for GRPM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for GRPM.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и GRPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 39.02%, что значительно выше, чем у GRPM с доходностью 6.22%.
CTEF
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- 15.27%
- С начала года
- 39.02%
- 6 месяцев
- 37.29%
- 1 год
- 85.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRPM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 19.45%
- 3 года*
- 13.52%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 10.90%
Сравнение доходности по годам CTEF и GRPM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 39.02% | 33.10% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 6.22% | 12.49% |
Correlation
The correlation between CTEF and GRPM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.63 |
The correlation between CTEF and GRPM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. GRPM — Ранг доходности на риск
CTEF
GRPM
Сравнение CTEF c GRPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | GRPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.21 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.71 | 2.58 | +3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.45 | 7.58 | +18.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и GRPM
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки GRPM в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и GRPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -43.12% | +28.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -7.62% | -7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.42% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -5.70% | +3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 2.59% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и GRPM
Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF (GRPM) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что CTEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | GRPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.68% | 4.02% | +4.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 10.42% | +8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.47% | 16.14% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 20.89% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.47% | 22.25% | +0.22% |
Сравнение комиссий CTEF и GRPM
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии GRPM в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и GRPM
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности GRPM в 0.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.05% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GRPM Invesco S&P MidCap 400® GARP ETF | 0.97% | 1.19% | 0.95% | 0.96% | 1.28% | 0.92% | 1.16% | 1.25% | 1.50% | 1.14% | 1.00% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and GRPM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CTEF has higher volatility (8.68%) compared to GRPM (4.02%). In terms of maximum drawdown, CTEF dropped -15.00% vs GRPM's -43.12%.
On 1-year performance, CTEF leads with 85.58% vs 19.45% for GRPM. On fees, GRPM is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPM has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 85.58% return vs 19.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GRPM is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
GRPM has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.05% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Invesco. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.35% for GRPM.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.81 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и GRPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор