Сравнение CTEF с EUSA
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while EUSA is passively managed. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и EUSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 32.85%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 9.98%.
CTEF
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 8.36%
- С начала года
- 32.85%
- 6 месяцев
- 34.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSA
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 7.76%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам CTEF и EUSA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 32.85% | 33.10% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 9.98% | 8.52% |
Correlation
The correlation between CTEF and EUSA is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. EUSA — Ранг доходности на риск
CTEF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EUSA
Сравнение CTEF c EUSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | EUSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и EUSA
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и EUSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -39.16% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.82% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.05% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -4.59% | +2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и EUSA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | EUSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.30% | 12.08% | +10.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 16.99% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 18.35% | +3.95% |
Сравнение комиссий CTEF и EUSA
CTEF берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии EUSA в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и EUSA
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EUSA в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSA iShares MSCI USA Equal Weighted ETF | 1.51% | 1.63% | 1.47% | 1.53% | 1.73% | 1.23% | 1.45% | 1.49% | 2.01% | 1.50% | 1.59% | 2.21% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and EUSA have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EUSA is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EUSA is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.09% for EUSA.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и EUSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор