Сравнение CTEF с EPU
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while EPU is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 8.06%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- 8.06%
- 6 месяцев
- 18.00%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- 41.57%
- 5 лет*
- 25.82%
- 10 лет*
- 13.60%
Сравнение доходности по годам CTEF и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 8.06% | 53.22% |
Correlation
The correlation between CTEF and EPU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. EPU — Ранг доходности на риск
CTEF
EPU
Сравнение CTEF c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.16 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 0.43 | +2.91 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и EPU
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -60.62% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -16.69% | +14.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -18.82% | +17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и EPU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 30.07% | -8.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 24.91% | -2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 23.52% | -1.52% |
Сравнение комиссий CTEF и EPU
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и EPU
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EPU в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.51% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and EPU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.59% for EPU.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор