Сравнение CTEF с EPU
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. CTEF is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past year, CTEF returned 75.92% vs 75.55% for EPU. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.59%/yr for EPU.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и EPU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 36.96%, что значительно выше, чем у EPU с доходностью 17.18%.
CTEF
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 36.96%
- 6 месяцев
- 33.67%
- 1 год
- 75.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 17.18%
- 6 месяцев
- 14.92%
- 1 год
- 75.55%
- 3 года*
- 45.47%
- 5 лет*
- 29.26%
- 10 лет*
- 14.55%
Сравнение доходности по годам CTEF и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 36.96% | 33.10% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 17.18% | 52.56% |
Correlation
The correlation between CTEF and EPU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. EPU — Ранг доходности на риск
CTEF
EPU
Сравнение CTEF c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTEF | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.38 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.14 | 3.54 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.73 | 10.01 | +13.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CTEF и EPU
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и EPU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -60.62% | +45.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.00% | -20.85% | +5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -9.66% | +7.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -18.79% | +17.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 7.35% | -4.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и EPU
Текущая волатильность для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) составляет 8.22%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 12.07%. Это указывает на то, что CTEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.22% | 12.07% | -3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.01% | 27.22% | -8.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.65% | 31.39% | -8.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.50% | 25.12% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.50% | 23.65% | -1.15% |
Сравнение комиссий CTEF и EPU
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии EPU в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и EPU
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности EPU в 2.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 2.05% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and EPU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPU has higher volatility (12.07%) compared to CTEF (8.22%). In terms of maximum drawdown, CTEF dropped -15.00% vs EPU's -60.62%.
On 1-year performance, CTEF leads with 75.92% vs 75.55% for EPU. On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. On volatility, CTEF has been the lower-risk option at 8.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 75.92% return vs 75.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for EPU.
EPU has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and iShares. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.59% for EPU.
CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (3.41 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и EPU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор