Сравнение CTEF с CPAI
CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CTEF charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.
Доходность
Сравнение доходности CTEF и CPAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CTEF показывает доходность 27.48%, что значительно выше, чем у CPAI с доходностью 23.77%.
CTEF
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 27.48%
- 6 месяцев
- 28.46%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPAI
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 23.77%
- 6 месяцев
- 24.72%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CTEF и CPAI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 27.48% | 33.22% |
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 23.77% | 12.84% |
Correlation
The correlation between CTEF and CPAI is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CTEF vs. CPAI — Ранг доходности на риск
CTEF
CPAI
Сравнение CTEF c CPAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CTEF | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.33 | 1.67 | +1.66 |
Просадки
Сравнение просадок CTEF и CPAI
Максимальная просадка CTEF за все время составила -15.00%, что меньше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CTEF и CPAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CTEF | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.00% | -21.46% | +6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -4.65% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.79% | -2.98% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.90% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CTEF и CPAI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CTEF | CPAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 18.67% | +3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.36% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.00% | 19.36% | +2.64% |
Сравнение комиссий CTEF и CPAI
CTEF берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CTEF и CPAI
Дивидендная доходность CTEF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности CPAI в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF | 0.72% | 0.89% | 0.41% | 0.06% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CTEF and CPAI have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CTEF is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CTEF is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.
CPAI has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: Castellan and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.45% for CTEF and 0.75% for CPAI.
Подберите оптимальное распределение для CTEF и CPAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор